本文结构：
- 凸优化有什么用？
- 什么是凸优化？
凸优化有什么用？
鉴于本文中公式比较多，先把凸优化的意义写出来吧，就会对它更有兴趣。
我们知道在机器学习中，要做的核心工作之一就是根据实际问题定义一个目标函数，然后找到它的最优解。
不过求解这种优化的问题其实是很难的，但是有一类问题叫做凸优化问题，我们就可以比较有效的找到全局最优解。
例如，SVM 本身就是把一个分类问题抽象为凸优化问题，利用凸优化的各种工具（如Lagrange对偶）进行求解和解释。深度学习中关键的算法反向传播（Back Propagation），本质也是凸优化算法中的梯度下降算法。
凸优化的价值也在于思维转变，当我们在现实生活中遇到计算量接近无穷大的问题时，我们要想办法将模型转换成“凸优化问题”，因为凸优化已经相对嚼得比较烂，所以只要问题转化成凸优化，我们就可以分布迭代去运算。
当然现实中绝大部分优化问题并不是凸优化问题，但是凸优化非常重要, 因为：
- 还是有相当一部分问题是或等价于凸优化问题，例如下面会举例说明 SVM，最小二乘等。
- 大部分凸优化问题解起来比较快。
- 很多非凸优化或NP-Hard的问题可以转化（并非是等价的）为P的凸优化问题。并给出问题的界或近似。例如用对偶（Duality），松弛（Relaxation）等方法将一个优化问题转化为凸优化。
什么是凸优化？
关于凸优化，有几个基础概念：凸集，凸函数，凸优化问题，局部最优和全局最优。以及一个很重要的性质，就是所有局部最优点都是全局最优的
1. 凸集
意思是对这个集合的任何两个元素，我们如果画一条线，那么这线上的所有元素仍然属于这个集合：
下面这几个例子都是凸集：
Rn，因为对任意 x, y ∈ Rn, θx + (1 − θ)y ∈ Rn
Rn+ = {x : xi ≥ 0 ∀i = 1,...,n}，因为 (θx+(1−θ)y)i =θxi +(1−θ)yi ≥0 ∀i。
范数球，∥ · ∥ 例如 {x: ∥x∥ ≤ 1}
映射子空间 Affine subspaces： {x ∈ Rn : Ax = b}
多面体 polyhedra： {x ∈ Rn : Ax ≼ b}，即 Ax 的每个元素小于或等于 b 的对应元素
凸集的交集
半正定矩阵 Positive semidefinite matrices：A = AT 且 for all x ∈ Rn, xT Ax ≥ 0.
在文献中有详细的证明：
http://cs229.stanford.edu/section/cs229-cvxopt.pdf
只需要按照凸集的定义，任取这个集合的两个元素，以及 0 ≤ θ ≤ 1，如果可以证明 θx+(1−θ)y 仍然属于这个集合，那么它就是凸集
2. 凸函数：
它的含义就是在这个函数上任意取两个点，在它们之间画一条线，那么这两点之间的函数上的值需要在这条线以下。：
如何验证某个函数是否为凸函数呢？
最基本的，我们可以用凸度的一阶二阶条件：
一阶条件的含义就是，如果我们在这个函数上的任意一点画出它的切线，那么这条切线上的所有点都将在函数的下面。：
二阶条件中如果是一维的话，就相当于函数的二阶导数总是非负的。：
≽ 此处意思为半正定。
下面这几个例子都是凸函数
可以根据二阶条件，即证明它们的二阶导数非负来判断：
Exponential. Letf :R→R,f(x)=e^ax for any a ∈ R.
Negative logarithm. Let f : R → R, f(x) = −logx {x : x > 0}，
Affinefunctions. Letf:Rn →R,f(x)=bT x + c for some b ∈ Rn,c ∈ R
当然还有下面两个可以直接通过凸函数的定义和不等式来证明：
Norms. Let f : Rn → R be some norm on Rn
Nonnegative weighted sums of convex functions
3. 凸优化问题：
就是我们想要找到凸集 C 中的某个 x 来使 f 达到极小：
minimize f (x)
subject to x ∈ C
其中 f 为凸函数，C 为凸集，
4. 局部最优和全局最优
局部最优的意思是如果 x 这个点是函数的局部极小值点，那么我们可以找到一个半径 R，在以 x 为中心以 R 为半径的球内的任何一个点，它的函数值都会大于这个极小值。
全局最优就是 x 这点的函数值就是在定义域中函数达到的最小值。
5. 性质
对于凸优化问题，有一个很重要的性质，就是所有局部最优点都是全局最优的。
为什么呢，证明如下：
设 x 为一个局部极小值点，那么我们可以找到另外的一个点 y，使得 f(x) > f(y)
这样的话，我们找到一个 z 为：
那么 z 就在 x 的这个半径 R 内：
但是由凸函数定义可得：
即我们在半径 R 内，找到了一个 z ，它的函数值要比 x 的还要小，这与 x 是局部极小值矛盾，所以 x 不可能是局部极小值，只可以是全局的。
下面这几个例子都是凸优化问题：
Linear Programming
Quadratic Programming
Quadratically Constrained Quadratic Programming
Semidefinite Programming
那么这些有什么用呢？
让我们用常见的算法举例，
1. SVM 的优化目标如下：
如果我们根据下面的形式，定义了 x，P，c，G，h，X，y，
那么 SVM 的优化目标就可以写成 Quadratic Programming 的形式：
所以这是个凸优化问题，
当然了我们可以简单地根据 SVM 具有二次的优化目标，以及线性的限制条件来判断，而无需转化成标准形式。
2. 最小二乘的优化目标：
如果我们做如下定义，可以看出它也是个 Quadratic Programming：
当我们拿到了一个凸的优化函数时，那么就有一大套公式定理可以帮我们解决问题了。
因为对凸优化的问题，在基础数学上面已经有了很多解决方法，例如可以将凸优化问题Lagerange做对偶化，然后用Newton、梯度下降算法求解等等。
推荐凸优化入门资源：
- book Convex Optimization by Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe (available for free online),
- EE364，a class taught here at Stanford by Stephen Boyd
参考：
http://cs229.stanford.edu/section/cs229-cvxopt.pdf
https://www.zhihu.com/question/24641575
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http://www.jianshu.com/p/28f02bb59fe5
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