逻辑回归的常见面试点总结(博客园)
LR（逻辑回归） 为什么使用sigmoid函数
1. 基本概念
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一句话概括：逻辑回归假设数据服从伯努利分布,通过极大化似然函数的方法，运用梯度下降来求解参数，来达到将数据二分类的目的。1，逻辑回归的假设；
2，逻辑回归的损失函数；
3，逻辑回归的求解方法；
4，逻辑回归的目的；
5，逻辑回归如何分类
基本假设：
第一个基本假设是假设数据服从伯努利分布。
第二个假设是假设样本为正的概率是$\frac{1}{1+e^{-z}}$
使用sigmoid(假设)函数的原因：
假设数据服从伯努利分布，与指数族的最大熵性质有关
[站外图片上传中...(image-70d1b8-1520841059263)]
损失函数/目标函数：对数似然函数
求解方法：
一般通过对该函数进行梯度下降来不断逼近最优解。梯度下降法、拟牛顿法。
随机梯度下降，批梯度下降，small batch 梯度下降三种方式，这三种方式的优劣以及如何选择。
批梯度下降：会获得全局最优解，缺点是在更新每个参数的时候需要遍历所有的数据，计算量会很大，每个参数的更新都会很慢。
随机梯度下降：每次使用一个样本点更新参数。
小批量梯度下降：结合了sgd和batch gd的优点，每次更新的时候使用n个样本。减少了参数更新的次数，可以达到更加稳定收敛结果。
动量法，Adam优化方法。因为上述方法其实还有两个致命的问题。
第一个是如何对模型选择合适的学习率。
第二个是如何对参数选择合适的学习率。
逻辑回归的目的：
二分类问题
如何分类：
y值是一个连续的变量。划定一个阈值，y值大于这个阈值的是一类，y值小于这个阈值的是另外一类。阈值具体如何调整根据实际情况选择。一般会选择0.5做为阈值来划分。
2. 为什么要使用极大似然函数作为损失函数？
损失函数一般有四种，0-1损失函数、平方损失函数、绝对值损失函数、对数损失函数，合页损失函数。
将极大似然函数取对数以后等同于对数损失函数。在逻辑回归这个模型下，对数损失函数的训练求解参数的速度是比较快的。和sigmod函数本身的梯度是无关的。这样更新的速度是可以自始至终都比较的稳定。
为什么不选平方损失函数的呢？其一是因为如果你使用平方损失函数，你会发现梯度更新的速度和sigmod函数本身的梯度是很相关的。sigmod函数在它在定义域内的梯度都不大于0.25。这样训练会非常的慢。
3.如果有很多的特征高度相关或者说有一个特征重复了100遍，会造成怎样的影响？
如果在损失函数最终收敛的情况下，其实就算有很多特征高度相关也不会影响分类器的效果。
删除这些特征，可解释性好，速度快
4.逻辑回归的优点
形式简单，模型的可解释性非常好。从特征的权重可以看到不同的特征对最后结果的影响，某个特征的权重值比较高，那么这个特征最后对结果的影响会比较大。
模型效果在工程上是可以接受的（作为baseline)
训练速度较快。分类的时候，计算量仅仅只和特征的数目相关。并且逻辑回归的分布式优化sgd发展比较成熟，训练的速度可以通过堆机器进一步提高.
资源占用小,尤其是内存。因为只需要存储各个维度的特征值。
方便输出结果调整。逻辑回归可以很方便的得到最后的分类结果，因为输出的是每个样本的概率分数，我们可以很容易的对这些概率分数进行切阈值
5.逻辑回归的缺点
准确率并不是很高。因为形式非常的简单(非常类似线性模型)，很难去拟合数据的真实分布。
很难处理数据不平衡的问题。举个例子：如果我们对于一个正负样本非常不平衡的问题比如正负样本比 10000:1.我们把所有样本都预测为正也能使损失函数的值比较小。
处理非线性数据较麻烦。逻辑回归在不引入其他方法的情况下，只能处理线性可分的数据，或者进一步说，处理二分类的问题 。
逻辑回归本身无法筛选特征。
1、LR与SVM的联系和区别
LR和SVM的相同和不同
http://blog.csdn.net/haolexiao/article/details/70191667
https://zhuanlan.zhihu.com/p/28036014
相同点：
1、都是分类算法，且一般处理二分类问题
2、都是监督学习算法
3、两个方法都可以增加不同的正则化项，如l1、l2等等
4、都是判别模型
5、如果不考虑核函数，LR和SVM都是线性分类算法，也就是说他们的分类决策面都是线性的。
不同点：
1、损失函数不同：LR采用对数似然函数；
SVM采用的是合页损失函数。这两个损失函数的目的都是增加对分类影响较大的数据点的权重，减少与分类关系较小的数据点的权重
2、SVM的处理方法是只考虑support vectors，也就是和分类最相关的少数点，去学习分类器。而逻辑回归通过非线性映射，大大减小了离分类平面较远的点的权重，相对提升了与分类最相关的数据点的权重。所以， 线性SVM不直接依赖于数据分布，分类平面不受一类点影响；LR则受所有数据点的影响，如果数据不同类别strongly unbalance，一般需要先对数据做balancing
3、在解决非线性问题时，支持向量机采用核函数的机制，而LR通常不采用核函数的方法。因为SVM只有少数几个点运算，LR要全部
4、Linear SVM依赖数据表达的距离测度，所以需要对数据先做normalization；LR不受其影响，但是如果要正则的话也要归一化
5、SVM不能产生概率，LR可以产生概率
6、SVM的目标函数就自带正则（目标函数中的1/2||w||^2项），这就是为什么SVM是结构风险最小化算法的原因。而LR必须另外在损失函数上添加正则项。
2.LR和线性回归的区别
逻辑回归和线性回归首先都是广义的线性回归，
其次经典线性模型是平方损失函数，而逻辑回归则是似然函数，
另外线性回归在整个实数域范围内进行预测，敏感度一致，而分类范围，需要在[0,1]。逻辑回归就是一种减小预测范围，将预测值限定为[0,1]间的一种回归模型，因而对于这类问题来说，逻辑回归的鲁棒性比线性回归的要好。
