backtrader如何加载股票因子数据?以换手率、市盈率为例进行回测【附Python代码】


1 引言


关于backtrader,公众号已连续发布了三篇推文:《【手把手教你】入门量化回测最强神器backtrader(一)》、《【手把手教你】入门量化回测最强神器backtrader(二)》和《【手把手教你】入门量化回测最强神器backtrader(三)》,分别介绍了backtrader整个框架的组成部分、回测系统的运行、策略模块交易日志的编写和策略参数的寻优,以及Analyzers模块的用法,并对策略的业绩评价指标进行可视化分析。之前在回测中使用的数据仅限于系统默认的价格和成交量,那么如何加载其它数据或因子呢,如换手率、市盈率(PE)市净率(PB)和其他财务指标等?其实前面一直强调backtrader由于采用元编程,具有很强的扩展性,本文为大家展示如何扩展feeds模块中的数据加载,使系统能添加换手率、市盈率等数据,并以市盈率和换手率为指标构建交易策略进行回测。


2 数据扩展实例