罗森堡宫的地下室为从古至今都是守卫森严的国宝重地，丹麦皇家卫队24小时守护着无价之宝：王冠、权杖、国王宝剑等王权象征和王室珠宝。这个地下珍宝室最早在1975年对公众开放。珍宝室分为三个房间，按照时间顺序进行分类：第一个房间主要陈列克里斯蒂安四世以前的珍宝；第二个房间主要陈列克里斯蒂安四世和其子腓特烈三世时期的珍宝；第三个房间主要陈列克里斯蒂安五世至1849年君主立宪期间的皇家珍宝，其中包括罗森堡宫的镇馆之宝——克里斯蒂安五世王冠 。
由各色钻石和珠宝镶饰的王冠是丹麦王权至高无上和绝对尊严的象征。最古久的丹麦王冠历史可以追溯到1596年，它是克里斯蒂安四世的王冠，是一顶金箍型的纯金王冠，上面镶满了珐琅和宝石，重量大约为3公斤。克里斯蒂安四世的儿子腓特烈三世在加冕时也使用了这顶王冠。而罗森堡收藏的丹麦王冠中最负盛名的则是克里斯蒂安五世的王冠。今天，丹麦王室盾徽和丹麦国徽上的王冠图案都源自这顶王冠。
在过去，丹麦的国王名义上一度是由贵族选举产生，但实际情况是最终当选人往往还是国王的长子。直到1660年，腓特烈三世废除了贵族选举制，实行君主专制，王位直接由国王的长子世袭。随后，腓特烈三世决定为自己的儿子即后来的克里斯蒂安五世打造一顶新王冠。从1671年克里斯蒂安五世加冕至1849年丹麦废除君主专制、建立君主立宪制期间，每一位丹麦国王均沿用了这顶王冠。
这顶王冠由黄金制成，重量超过2公斤，主体结构是一个纯金的圆形封闭支架，由下而上最终汇聚到顶部的球体，设计灵感来源于法国国王路易十四的王冠，象征着君权永固和威严。王冠顶部的球体上端立有一个小十字架，表明了君权神授和当时教会权力高于王权。王冠上交错地镶嵌着钻石和价值连城的各种宝石。十字架的顶端是一块罕见的带有红宝石条纹的蓝宝石。王冠正面额头位置镶有一块硕大的耀眼夺目的方形蓝宝石，是1474年米兰公爵送给丹麦国王克里斯蒂安一世的礼物。宝石的下方是由金丝绣成的“克里斯蒂安五世”字样。1849年丹麦废除君主专制后，用王冠加冕的仪式也被取消，但王冠在君主去世时仍然被使用。在国王去世后火化前的仪式上，王冠要置于装有国王遗体的棺椁之上。这顶王冠最近一次被使用是在1972年现任丹麦女王玛格丽特二世的父亲腓特烈九世的葬礼上。
