- A 份额法
- B 置信区间
- C 年化收益率 / 最大回撤
- D 夏普率 （收益 - 十年国债）/方差
- E
— 学好数学，少交智商税
— 熟悉金融市场
— 机器学习，入场割韭菜
— 深度学习，攀人生巅峰 - F 集思录
- G Tushare数据
- H
平均值 标准差 平均值+-标准差
低了买美的，高了买格力 - I 如何找到配对标的
— 爬取最近n天收盘价
— 两两计算相关系数（有正有负）
— 找到相关系数最大（最小）的100对
— 从中通过经验选区部分配对 - J 量化接口LTS，CTP，XTP
- K easytrader 量化第三方免费库
- L vnpy
- M
印花税，千分之一，卖出收取
佣金，过户费，双向收取，起步价5元（可谈）
分红利息税
融资融券利息
冲击成本
涨跌停（价格计算）
停牌资金成本
退市风险 - N 海龟交易法则
— 一种趋势策略 + 仓位管理
— 趋势定义- 前n日最高价/最低价（箱体）
- 均线 +- 标准差（布林轨）
进场：上破开多，下破开空
TR = Max（H-L , H-C_ , C_-L）
TR = 真实波幅 ，H = 当日最高价，L = 当日最低价，C_ = 前一日收盘价
N（ATR） = （19 * N_ +TR ）/ 20
仓位：单位头寸 = 账户1% / N / 合约点价值
加仓：价格每增加1/2*N
离场：出现账户2%的损失
- O 可调参数（回测）
— 时间窗口大小
— 时间单位（天 or 分钟）
— 如何箱体
— 交易单位&最多持仓
— 交易品种
— 止损策略 - P 特点：
几乎可以用在任何交易品种上
价格存在趋势
浮盈加仓，适合有杠杆的期货
多品种混合，平滑净值曲线
量化笔记
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