指标是对过去市场的描述。指标的变化，是因为价格的变化而化。换言之，是因为价格变化了，指标才变化。不是因为指标变化了，价格随之变化。这个看似简单的道理，很多人都搞错了。
1.1 我们曾在这里跌倒
1.1.1 必要的了解
仅凭祼图和“感觉”进行市场分析和交易的天才比较少见，通常我们都习惯使用某种理论和少数几个指标进行辅助分析。
在实际操作中，均线、布林线、MACD、RSI、随机指标、CCI、DeMarker等指标使用得较为普遍。当然，常用指标远不止这些，每个人的理解和交易策略有所不同，他们习惯使用的指标也各异。
总的来说，常用指标大致可以分为以下几类，一是均线类，二是动能类，三为通道类，四是超买超卖类。
均线类指标以均线为基础，或位移或比较均线相对位置，其本质仍是均线的概念。例如Alligator指标实质上是将均线进行了位移处理，MACD是将两条均线值相减，得到了一个正值或负值，然后再计算一个移动平均值；
动能类的指标比较的是K线的相对高价和低价，价格更高视为动能向上，价格更低则动能向下，DeMarker是动能指标的代表，除此之外还有ADX等。
通道类指标包括布林线，线性回归等。通道类指标一般以均线或回归钱作为中值，计算平均偏差。
超买超卖指标一般出现在副图，代表是KDJ，RSI，CCI等,这一类指标的特点是通常有一个中轴，中轴上下对应正负极值，极值通常是正负100或者正负1，例如CCI；也有的取值是0-100，例如KDJ、RSI。超买超卖类指标可能同时属于前面第一、第二类指标。
无论你使用何种指标，一个单独的指标或简单几个指标的规则整合，很难达成长期稳定获利的结果。如果你相信某个简单的指标规则或某几个规则的整合是有效的，我的建议是你不妨将你的规则写成代码，MT4和MT5均提供了历史数据回测功能，你会亲眼看到你的规则之下交易的结果强差人意。
使用单个的指标规则来预判市场，没有一个指标的胜率能够超过五成,三成都达不到。多个指标的组合，同样达不到理想的效果。这是我们通过无数的试验得到的结论与经验。
如果用几个指标简单的组合就能获利，现在计算机技术的发达，人们将在极短时间内通过组合运用，利用计算机的历史数据以及优化手段快速找到这个致胜秘诀。
如果你曾经使用过均线、MACD、随机指标交易规则进行交易，你应该了解对指标“适应环境”的界定有多么的困难。这些指标经常误判市场。
1.1.2 不得不说的交叉陷阱
本书有一些与众不同的观点，我可能会列举一些传统“交易法则”的错误例子，这绝非作者故意标新立异，而是希望你能更进一步的理解指标、理解交易，然后开始真正反思自己的交易策略，盲从的学费过于昂贵，伤不起。
外汇交易的学习，人们通常从指标开始，但一开始我们这个学习的方向就错了。无论是均线、随机指标或其他指标的交叉，并不意味着价格将会上涨或是下跌。
图1：随机指标交叉实例
图1是一个随机指标低位、高位交叉的实例。在这个例子中，随机指标采用了13，5，8的参数，竖线标注了两处高位向下交叉（大于80）和一处低位向上交叉（小于20），第一处和第三处的交叉均是无效的，第二处是正确的。如果我们在最后一次向上交叉时，又将卖单平仓了，这三次交易无疑非常失败。
在这里，我们清晰的看到，随机指标高位向下交叉并不意味着价格将会下跌，低位向上的交叉并不见得价格将会上涨。这个图例与“教科书”的“金叉买，死叉卖”法则刚好相反——
图中第一次高位向下交叉正好是买入的机会，第三次低位向上交叉也是卖出的机会。
均线类指标交叉（包括MACD等）这种情况也经常会出现，均线的滞后性使得经常当金叉出现时，正是做空的机会，死叉出现时刚好是做多的机会。类似的例子举不胜举，并不是个例。这个问题我们需要做一些深层思考，结论是——
指标是对过去市场的描述。指标的变化，是因为价格的变化而化。换言之，是因为价格变化了，指标才变化。不是因为指标变化了，价格随之变化。这个因果关系一定要弄清楚，绝不能本末倒置。
理解这一点就很好解释上图中的“反常现象”：上图最后一个金叉出现后，价格没有上涨反而又跌了（交叉不是因，所以没有上涨的果），于是我们又看到了一个低位的向下交叉（价格下跌是因，所以一定有低位再交叉的果）。
指标只是描述过去，它与未来的市场走势并没有关系。这是使用传统指标进行分析导致判断失误的一个根本原因。所有的指标，回头看好象个个都有效，因为它描述过去。
对技术指标与市场走势“谁是因谁是果”的理解至关重要，如果我们深层的理解这一层关系，我们就能理解，仅仅以类似指标交叉的错误逻辑进行交易，这本身就颠倒了因果关系，违反了市场规律。这句话真正的意思是——
缺少市场逻辑的纯指标交易很难做出优秀的交易系统，对于某些“老师”发明的指标交易“秘诀”你不必理会。其结果和水中捞月，缘木求鱼差不多。
如果你不能接受我们的观点，我再告诉你一件事情。美国人J.W.Wilder发明了著名的相对强弱指数（RSI）、抛物线（PAR）、动力指标(MOM)等一系列的技术分析指标，但是后来经过多年的反省检讨，他发表文章推翻了这些分析工具的好处，推出了另外一套“亚当理论”取代这些分析工具。有意思的是，亚当理论的核心是跟踪趋势，新理论很多买卖点与他自己之前发明的指标规则正好相反。
1.1.3 均线有支撑作用吗
很多分析师喜欢用均线来判断支撑阻力，他们经常会用30、60日或100日均线来判断市场是否遇有支撑阻力，是否已经“突破”。均线可能有一定的泛概念“压力“或 “支撑”作用，但真正的支撑与阻力的概念从来不是均线。
均线是一段时间内的价格平均值，这个“一段时间”即所谓的“参数”是一个变量，它可以是大于1的任何值。因此，当我们使用均线进行分析时，实际上隐藏了这样一个事实：
在你的图表中有N条均线，你人为的保留了某些均线，又人为地丢了更多的均线。图表中有N条均线，就有N个均线值，请问哪条均线才是支撑或阻力呢？均线的取舍是源于经验还是数据统计呢？
实际上，无论是经验还是数据统计分析，使用均线分析支撑阻力首先已经违背了支撑阻力的原本含义。
其次，支撑阻力应该是一个有限的区间价格，这个有限的区间，不能变成无限的可能，否则我们对支撑阻力的分析就会变得毫无意义。
除此之外，均线的“均值”扭曲了市场真正的价格，也不利于分析市场“当前”的状况与变化。
1.1.4 伪法则
习惯使用指标分析的“老师”们总结了很多指标使用经验和“交易定律”，他们可以找出若干个实例证明这种“定律”的存在和正确。不过，如果将这些“交易定律”写成代码，结果会令“老师”们惊异。这就是代码和电脑的厉害之处，因为根据这些规则，代码会立刻找到历史数据中大量的错误判断，这些错误判断完全符合他们自己制定的交易规则。
我并不否认每一个指标都有其特定的含义和某些积极意义，问题在于单个的指标成功率极低，使用环境界定非常困难。
不尽如此，很多指标的属性和使用规则也是模凌两可，让人不知所云。举例来说，例如布林线，上轨被认为有压力作用，下轨被认为有支撑作用。然而，另一种说法是，当市场突破上轨时，它可能突破再突破，反之同理。那么在上轨到底应该买还是卖呢？这两套说法都有可能成立，我们很难做出判断。所有超买超卖类指标也是如此，超买超卖区可能反转，但超买可以再超买，超卖可以再超卖。那么，在超买区，你买还是卖？
指标的“参数”通常与时间段有关。例如均线，我们可以采集20日均线或55日均线等。但与此相关的一个重要问题是：
同一个指标采用了不同的参数，你可能得出完全相反的结论。
图2 均线实例
图2显示了参数为13，21，34，55四条均线，在这个图例中最后的位置，如果我的视觉停留在均线13或者均线21，此时两条均线均向上，价格在均线线之上，均线有支撑作用，后市应该上涨。但如果我们的视觉停留在均线34或均线55之上，两条均线向下，均线有压制作用，市场应继续下跌。
这是两个完全相反的结论，着实令人难以决断。如果我们再加上其他周期的分析，我们得到信息不是清晰，或许更加混乱。
有些人非常害怕有未来函数的指标，因为未来函数会随着后面的数据修正前面的结果。但当我们采用这些没有未来函数的指标时，殊不知，你得到了一个自已欺骗自己的结论。例如我们用均线去判断压力与支撑，图表中实际上有N条均线，你只看到两条均线的值，其它的全部被你丢掉了。均线值虽然不改变，但实际上，任何一个时点都有N个不同的均线值，凡是有时间变量参数的指标都存在这个问题。
智能交易有一种参数优化手段，简单地说，它是利用电脑快速运算的优势，将外部变量（参数）的N个可选值都进行一次运算，找到那个赢利最好的答案并由此来确定和优化参数值。
这有一点类似统计分析。但参数优化更适应于历史数据，因为历史数据是既成事实，总有一个更好的答案，这个答案不见得适应于未来的市场数据。
因此，对于一些商家提供的历史数据测试报告，你需要谨慎对待。真正优秀的交易策略不会因参数的变化而导致结果相差很大，也不需要过多的参数优化。
序言中提到十年前我的第一个智能交易系统，系统没有经过参数优化，资金曲线几乎呈直线上升。如图3所示，足足十年，历史数据测试都接近完美。
图3：我的第一个交易系统2004年数据测试报告
即使没有任何的参数优化，这套系统仍然在实盘操作中遇到了“严重的问题”。所以你有必要了解，对智能系统的评估，必须是不间断的实时测试，历史数据回测只能“仅供参考”。
了解这点对于你选择商业性智能交易系统大有好处，可以避免你不必要的损失。更何况历史数据回测报告还有一些五花八门的“造假”的方法。
1.1.5 频繁交易
外汇市场是T+0交易，上一秒买进，下一秒就可以卖出，这为频繁交易提供了极大的便利。
频繁交易与贪婪无关，它是市场的波动性给我们造了“每天都有机会，时时都有机会”的假象，殊不知大多数的波动只是随机运动，没有任何方向可言，我们很难把握。
制定自己的交易规则有助于我们避免频繁操作。你的交易规则至少要包括以下三项内容：一是建仓（做空或做多）原则，二是止赢止损原则，三是风险管理原则。这些原则都应该能够清楚的描述和表达，并且容易计算和观察。请注意：
对于程序化交易来说，任何不能直接量化的模糊的原则都不是原则。
如果你还没有形成这些交易原则，请停止交易，因为你不可能在随性交易中稳定获利。如果你形成了自己的交易原则，交易结果却是处于亏损的境地，请继续完善自己的交易规则。
当然，你可以委托专业人员和机构通过代码来实现自己的交易规则程序化，然后运用历史数据为本规则演示结果。这是一个事半功倍的好办法。
清晰地描述自己的交易规则并非一件容易的事情。如果你的规则足够简单，或许会更好办一些。但既要简单又要有效，这两者兼容的确很困难。当你的历史数据测试结果不尽人意的时候，你的规则将会变得越来越复杂，但复杂未必可以很好的解决问题。因为最大的问题在于你的策略方向。
当前，大多数智能交易并不能完全实现真正的100%无人工干预，这些系统通常会采取人工+电脑的方式进行。从本质上来说，出现这种情况要么是他的交易规则“说不清楚”，要么是转换成代码时“写不清楚”。
我们目前的智能程序，为了实现这两个清楚我们整整花了十年的时间，6000多行代码编辑成普通的Word文件接近200页，比这本书还厚重。我们深刻理解什么叫交易系统的开发与“打造”。
确立了自己的交易规则，我们在很长一段时间内仍然可能随意或者“并非随意”的违反自己的交易规则。这可能源于你在规则之外同时持有另外一套模糊的交易规则，因此你应该回归到“完全写清楚自己的交易规则”究竟是什么？
其次的原因是我们对自己的交易规则（系统）还没有建立完全的信心。系统经常出错，你不相信它，所以抛弃它。当我们的交易规则非常清晰并且建立了交易规则的信心之后，我们慢慢地会习惯等待，养成纪律。
交易是一件反人性的事情。你需要每时每刻坐在电脑面前，关注市场的变化，生怕丢掉任何一次交易机会，但多数时候你不能交易，你能做的就是等待。这是一件很折磨人的事情。大凡热爱交易的人，骨子里不喜欢被约束，他们崇尚并致力追求自由。团队操作和智能化交易是一个解决问题的办法，但这不适合多数外汇零售交易者。
1.1.6 爆仓
多数外汇交易人员都有过爆仓的经历，不爆仓你就不懂得外汇交易的风险有多大。不爆仓你就不懂得资金管理是何等重要。爆仓的根本原因是仓位太重，或没有止损，或者错后加码。
我们经常看到一些资管公司和智能交易“快速翻倍”广告宣传。在外汇交易领域，因为“杠杆机制”短期内翻倍也不足为奇，但更困难的是持续的有风险控制的稳定获利能力。高利润永远伴随着高风险，这是规律。
外汇保证金交易的杆杠机制，使得我们可以用更少的资金做更大的交易。做股票的人转做外汇，习惯用交易资金占总资金的比例去控制交易金额，这是非常危险的做法，因为他不懂得保证金交易的杆杠机制。
现行的外汇交易，美国限定最高杆杠为50倍，欧洲为30倍，日本25倍。澳州等其他一些地区有着更宽松的限制。我们以500倍的杆杠为例，做一个标准手（十万美元）的美元日元，仅仅需要保证金200美元，一个10000美元的交易账户，如果用总投资额的20%用于交易，我们可用的资金是2000美元，即可以做十个标准手。
一个标准手的交易，美元日元波动一个点，盈亏金额约为9美元。十个标准手即90美元，日元的日均波幅为65点。在数据行情时，超过100点的情况经常发生。通常交易平台的强制平仓条件为“净值/已用保证金”小于等于100%时，进行强制平仓，即所谓的爆仓。这就是说，当我们做十个标准手美元日元后，必须确保浮亏小于6000美元，否则就可能会强制平仓。一旦被强制平仓，10000美元的账户立刻只余下2000美元了，账户直接亏损80%，当2000美元的账户要做回到10000美元，则需要账户实现5倍的利润。如果你的交易只是一个标准手，系统在你的可用余额小于200美元时强制平仓。这就是说，外汇保证金交易的风险可能是无限大，大到瞬间让你的本金亏损得“一文不剩”。
基于上述原因，“以小博大”的外汇杆杠交易你需要有更深的了解，按照股票投资的套路去做外汇，一定会错误使用资金，错误估计风险，最终导致爆仓。杆杠越大潜在的风险越大。依据资金比例计算下单量的方法不适合外汇保证金交易，严格的说是“严重的错误”。有关保证金交易的仓位及风险管理，本书在后面的章节会有详细的介绍，在此暂不深究。
错后加码也是常见的容易爆仓情形。外汇市场没有涨跌的限制，在某些特殊事件发生时波动会更大，这些事件包括意外的自然灾害，战争爆发，利率决议、金融危机，央行干预市场等情形。
2015年1月15日瑞士国家银行突然宣布取消坚持了三年的瑞士法郎对欧元汇率1.20比1的上限。此举导致了全球金融市场25年以来最大的震荡。瑞士法郎全线暴涨，其中欧元瑞郎波幅超过29%（参见图4）。美元瑞郎波幅超过27%，目前美元瑞郎日均波幅大约为60点，波幅为0.6%。那一天的波幅相当于目前日均波幅的450倍，而这个巨大的震荡几乎在一个小时，甚至是数分内完成的。
那一天，倒闭了若干的经纪商公司，你无法想象有多么的恐怖。
那一天，我就坐在电脑前面，看着盘面一泻千里，以为平台出现了故障。
爆仓不需要汇率大涨（跌）27%，100倍的杆杠，波动1%足以让你扫地出门。
图4：2015年1月15日 瑞郎黑天鹅事件欧元兑瑞郎日图
顺便说一个题外话。在写本书时我认真查阅了不同平台的历史数据，不同平台的历史数据均有所差别。因此，请理解对于智能交易的历史数据的测试，它并不完全真实可靠，其中原因之一就是：历史数据与实时数据有差异，不同平台的历史数据也略有差异。
我接触到的第一个智能交易是一套随机交易，按固定点数反向加码的策略。类似这种网格加码的策略在趋势明确和震荡市场中也有一定的可取之处。但请切记留意系统是否有止损措施。否则，若干次赢利的交易，一次错误就会让你连本带利一次赔光。
后来我们改进了这一策略，改进的措施有三，一是有选择的入场，二是加上5%的止损措施，三是改进固定点数加码，在支撑或阻力位置再加码。这套智能交易在有适当的人工处理的情况下表现良好。但尽管如此，这并不是理想的智能交易系统。
反向加码的智能交易系统，当我们的入场位置是正确的时候，第一个订单的获利能力很小，因为第一个订单的仓位很小，当我们的策略越来越成熟时，系统的获利能力反而会下降。此外一次亏损需要5次以上的正确交易来平衡，盈亏比不划算。市面上，有一些类似的智能交易系统，没有止损，反向加码。
没有止损的系统，意味着无限的风险。
1.1.7 时间框架
在众多技术分析理论里面,除江恩等少数理论包含了时间概念以外,其他理论大多忽略了这个重要的问题。然而，很多错误的交易都与时间有关，只是我们始终对这个概念理不出头绪。
大周期定方向，小周期定点位。这是我们经常看到和听到的另一个交易原则。尽管多周期分析有着积极的意义，但多周期分析经常并不好使。我们可能会遇到以下情形：
日线图看涨，四小图看跌，小时图又看涨，怎么办？涨-跌-涨，市场到底要涨还是要跌？
遇到这种情况，请认真读第一句话，再认真读第二句话。
第一句话没有任何矛盾和问题，但是第二句话的表达有错。
第一句话是有时间概念在里面的，我们可以这样理解和描述：先涨几个小时，再跌几个四小时，然后再涨几个日K线。你完全可想象和描述这个状态是如何进行的，这句话本身与这个市场状态没有任何矛盾。
第二句话之所以错，因为这句话缺少时间概念，离开时间概念的市场趋势判断没有意义。正如我说美元要涨，你不能凭这句话进行交易。更清晰的表达必须清楚的回答美元何时开始涨，它会涨多久，是涨两个小还是两天？
在你的头脑中描绘“先涨几个小时，再跌几个四小时，然后再涨几个日K线。”这样一个状态，你一定知道接下来该如何做。
做交易一定要理解时间框架，一句简单的“大周期看方向”并不是最佳答案。
尽管趋势是存在的，但市场从来不会呈直线运动，当大周期要转向时，你还要死等做原有方向的交易必死无疑。日线看涨的环境中，我们完全可以做空，而且是成功的交易；日线看涨的环境中，也不见得你做多就会正确，短线交易者在趋势中经常会亏钱，即使他顺势而为，方向没有做错，也是如此。
时间框架要求我们确定自己的交易周期，小时跌小时的，日线涨日线的。两者在各自的时间框架里都是对的。如果你根据小时图做空，就应该根据小时图在适当的时候获利出场，如果你根据日线图做多，就要根据日线图出场，不能看到小时图在跌而止损。
确定你的主要交易周期图表，根据哪个周期入场的就要根据这个周期出场。趋势中尽量参考大周期方向在小周期里选择同方向的交易。你持单的周期必须在你预期的波段周期里。因为你不能根据小时图入市，要求市场连涨（跌）200个小时，这种预期不符合市场规律。
1.2 究竟谁在推动市场
1.2.1 推动市场的两种力量
理解市场，最重要的是要理解“究竟是什么力量在推动市场”？这是成功交易的起点，也是交易逻辑的基石。
概括来说，推动市场无非有两种力量，一是数据消息的推动，二是技术分析的推动。
计算平均波幅是一件具有积极意义的事情，对波幅的测量有非常多的妙用。如果我们对日波幅进行简单的统计分析，你会发现，大于日均波幅的日内波动往往和数据消息有关。这是外汇市场的第一个推动力，也可谓之源动力。
这种源动力的存在，使得有一部分人利用消息面进行分析和交易，而其中一部分人排斥技术分析，他们认为技术分析没有道理，没有因果逻辑，技术面分析归根结底都是用“过去”判断“未来”。
技术分析者则认为，图表数据包容并消化了一切消息。一个重大的利空消息或是利多消息，总会第一时间通过市场价格表现出来。
“我不需要知道发生了什么，尽管这背后一定了发了什么”。
对于这两种争论，我个人观点非常明确，我的观点不是非此即彼，也不是中庸之道。我认可消息面是第一推动力，但我利用技术面进行分析和交易。
一个国家的汇率是否坚挺，是否强势源于这个国家的经济是否坚挺和强势，而这个国家的经济往往通过各种经济数据表现出来，这是根本，不可否认消息面的推动作用。
尽管如此，消息面分析更适合中长线趋势的判断，因为它无法回答在什么时候买，什么价格买，以及什么时候可以获利出场这几个问题，这些问题从某种意义上来说，它比对趋势方向的判断还更重要。
此外，消息面的作用还有一些实际问题不好解决，第一种情况是，同一时间发布多个数据，数据既有利空，也有利多，没有一个公式帮助你将这些消息进行计价和计算，消息面此时很难做出明确的方向性指引。第二种情况是所谓的“利多（空）出尽”。例如加息通常被认为利多汇率，但加息经常性的在加息决议之前市场已经大幅上涨，决议消息宣布之时汇价立刻下跌，这些现象消息面也是无法解释的现象。这就是市场。
“强者恒强，弱者恒弱”的法则在外汇市场中经常性的适应，这是趋势存在的逻辑与解释，也可以理解为一种“市场惯性”。
一个重大的数据消息，不管它是非农、利率、央行干预或是其他足以让市产生超过正常波动或短期内一边到的行情，往往在短期内，市场经过调整后，会继续朝原有的方向行进。此时，技术分析的作用非常积极，虽然数据已经结束，但市场情绪没有改变，人们都在等待一个回调第二次杀入市场的机会。此时，回调往往在一个比较明朗的支撑阻力停止，然后朝原来的方向一路高歌。这就是技术分析的推力使然。随着智能交易的兴起，技术分析推动市场的力量将会变得越来越重要和强大。
1.2.2 数据市场的风险
有经验的技术分析者通常回避重要数据时段的交易，尤其是在数据发布30分钟之内。
技术分析基于历史数据，利用市场惯性，用“过去推断未来”。而数据消息的推动与“过去”无关，每一个数据消息的发布（尤其是重要数据），在短期内对市场都会产生一定的影响，它暂时“割裂了过去”。这也是技术分析失效的重要原因。
数据市场的风险比平静市场大得多。多个数据信息透露出的多空信息很可能不一致，即使是单一的数据，也会因市场看法的不同，技术分析与消息面分析交织，导致市场来回摆动。多也扫你，空也扫你。
数据时段最容易发生“跳空”、“不能成交”、“不能止损”、“点差扩大”、“滑点”的情形，这些情形可能给我们造成意外的损失。一些重要的数据发布之后，可能有新闻发布会。新闻发布会与经济数据同等重要，并可能带来与经济数据相反的信息。我们前面提到过2015年的瑞郎黑天鹅事件。我们再看一下更近一点的英国脱欧与美国大选。
图5： 2016年英国脱欧与美国大选 英镑兑美元日图
图5是英镑兑美元的日图，你清晰的看到这些特别的事件对外汇市场的影响，以及日内震幅之“不合常理”，英国脱欧公投日（2016年6月24日），英镑兑美元最高价从1.5017跌到了最低价1.3227，震幅接近12%（1790点）。美国大选日（2016年10月7日），英镑美元从最高价1.2622跌到最低价1.1426，震幅接近10%（1196点）。而目前英镑美元的日均波幅约为0.75%（100点）。
某一天，某一个小时，或者更精确地说就是某个五分钟，外汇市场可以将数月甚至是数年的跌（涨）幅立刻拉平。这就是外汇市场重大消息的威力和风险。
如果我们缩小到更小的周期（小时图或15分钟图），你还会看到市场来回拉锯，忽涨忽跌，象过山车一般的状态。
千万别以为消息面分析很好使，对于英国脱欧人们的看法并不一致，对于希拉里与特郎普谁将胜出，人们的看法更不一致（特郎普没有任何从政经历）,万一特郎普胜出美元将会产生如何的变化大多数人都猜错了。大选当天，大部分人都押注希拉里将胜出，直至最后一轮投票的最后一刻，直到特郎普意外胜出之后，美元刚开始大跌，之后突然转向疯狂上涨。很多市场现象，人们只能事后去解释，你明白我要说什么，是吗？
雷曼破产、瑞郎事件、英国脱欧、美国大选，在这些特别的日子里，无数的外汇投机者一夜暴富，无数人瞬间破产，另外一群人捶心捶肺！十多年来，我亲历每一次动荡。这些特殊的风险事件，你要么豪赌，要么远离，观战也足以让人心惊肉跳。
顺便说一句，做交易不要经常去看网络上的外汇分析，尤其是基本面分析，一般来说“写文章的人”多数猜不对市场走势，这些分析要么没有观点，要么有观点，没有观点的看了也白看，有观点的这些观点会影响你自己的判断。这是一个奇怪的行业，不少“分析师”天天写文章，但他们可能从来没有做过交易。
1.2.3 寻找非随机运动
外汇市场5×24小时都在不停地运行，但实际上除了消息推动和在某些关键的支撑阻力位置受技术分析推动之外，市场多数时间在随机运动。当市场随机运动的时候，我们对市场的方向很难把握。这时候，往往是你一做多就跌，一做空它就涨，市场好像永远和我们作对。
技术分析的首要任务是识别一段非随机运动，然后跟随它。
市场的运动从来不会是直线运动，也不会经常性地构建趋势通道。市场运动的特点是从一个区间再到另一个区间，这才是市场波动的常态与节奏。
图6： 区间概念 2018年8月27日 NZDUSD,H1
图6是2018年8月27日NZDUSD的小时图截图。我们的系统自动画出了支撑阻力，在系统的帮助下，你可以清晰地看到市场从一个区间再到另一个区间的运行状态。而这个“区间”的边界正是支撑阻力。
当市场运行到一个区间边界或某个重要支撑阻力位置的时候，你需要打起精神，往往接下来的运动正是非随机运动。无论市场选择突破、反转或是暂时的“调整”。
支撑阻力位置和区间边界并不一是一个精确的点位，它被允许在一定的范围之内缓冲。这种支撑阻力的效力，是消息面不能够解释的现象。而对于技术分析者来说，他们总是津津乐道。
并不是所有支撑阻力都会迫使市场在这里停住脚步。但一旦市场在这里停住，往往接下来，跟随市场成功的概率会高很多。请记住——
成功交易的第一个原则是：在支撑位置附近做多，在阻力位置附近做空。我们的智能交易系统首先遵循这一原则。
