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    因子变换

    Alhpa 模型的实质是通过找到因子或因子组合与未来收益率之间的关系,从而训 练出较为稳定的收益预测函数,选取优质个股组合。例如,通常用的线性回...

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    AdaBoost 弱分类器数量选择

    在算法介绍中我们提到,本文所采用的AdaBoost 算法采用的是单层决策树作为 弱分类器,其关键问题之一在于弱分类器数量的选择。弱分类器的叠加效...

  • 逻辑回归方法

    逻辑回归方法是一种常用的离散选择模型,在金融领域,很早便被应用于违约风 险、早偿风险分析等方面。在选股方面也经常被用于预测涨跌分类,因此我们采 ...

  • 国海研究量化Alpha 选股策略 ——多因子模型系列报告之二

    投资要点:  多因子Alpha 模型一直以来都是量化投资领域研究的重点,在Alpha 策略中,因子构造和构建收益预测模型这两个方向都对策略效果...

  • 投资组合实证

    在前两节中,本文主要讨论了因子Rank-IC 在时间上的表现和因子分位值在空间 上的表现,从而归纳出适用因子。对于不确定的因子,本节希望通过均值...

  • 因子历史表现实证

    本文选取13 个常见因子,首先针对因子的Rank-IC 回测,衡量因子对未来收益 的预测能力,其次通过对每一期固定分位数分组,将股票池分为10 ...

  • 多因子模型简介

    多因子模型是量化投资领域应用最广泛的模型之一,其中常见的模型包括CAPM, Fama-French 模型,Barra 多因子模型等。 多因子模型...

  • 因子预测能力初探 ——多因子模型系列报告之一

    投资要点:  在多因子选股模型中,IC 通常被用于衡量因子对收益率的预测能 力,本文选取较为广泛应用的因子,利用沪深300 成分股和中证500...

  • 互联网大数据下的量化投资

    大数据是指信息量规模巨大到在撷取、管理、处理、整理等方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合。伴随着全球经济一体化和全球信息化的快速发...