发简信
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【BSM模型】用实际市场数据计算隐含波动率并验证波动率微笑
在Black-Scholes期权定价模型中，不能直接观察到的参数只有股票价格的波动率。波动率可以由历史数据进行估计，这是历史波动率。隐含波动率也...
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【定价】二叉树（CRR）欧式/美式期权定价的原理及Python实现二叉树一种常用的期权定价方法，相比BSM模型，这个方法适用范围更广，可以为美式期权等一些其他品种定价。该方法是保持波动率不变的条件下，将价格路径...
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【PCA】上证50主成分分析上一篇文章，对PCA的理论基础做了介绍，本文讲一个实例，对上证50成分股进行主成分分析，然后对结果进行展示和说明。 一.获取成分股的历史价格 首...
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【AI基础】基尼系数与基尼不纯度学过决策树的人大概都知道，构造树可以用基尼系数。那问题来了，衡量收入分配差异也可以用基尼系数，这两个基尼系数计算过程差异很大，但名称却一样，这是...
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【神经网络】循环神经网络(RNN)的长期依赖问题时间序列数据是在不同时间点上统计同一指标，并按照时间先后排列成的一个集合。时间序列的主要作用是了解一个指标的长期趋势和预测未来。 循环神经网络（...
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【BSM模型】伊藤引理的说明
伊藤引理是衍生品定价领域中一个重要结论，本文不是介绍推导过程，只是谈一下曲曲菜对这个引理的理解，如果能对学习者起到帮助作用，那就再好不过...
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【智能投顾】读书笔记之MVO的优缺点
本文是耶鲁大学经济学系一篇关于智能投顾的论文，名称是《Robo-Advisors: A Portfolio Management Perspec...
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【神经网络】ANN中梯度消失和梯度爆炸的原因梯度消失（爆炸）是指随着人工神经网络(ANN)层数的增加，前面各层的梯度grad(E(w))会逐渐减小，最后逐渐趋向于0。这是神经网络中存在的一...
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【随笔】夜，眠光阴的故事 深夜，恍惚间，被叫醒。 不是闹钟，也非梦想，是内心的一个声音。 风，无声，吹散了期待。 月，静美，黯淡了未来。 时光在内心写下的一串...