《期市截拳道-TB、文华程序化交易策略设计与实战》是一本介绍期货类程序化交易策略的书籍。作者是朱淋靖，该书在交易之家论坛发布，似乎没有公开出版。书中记述了多种不同类型的期货交易策略，语言比较直白风趣，适合程序化交易入门者阅读。书中记述了一些策略的代码实现，也有助于策略学习和复现。
本文整理了一些令人印象比较深刻的内容作为笔记。
在谈到突破系统时，作者提到：由于无法埋设当前价位以上的买入或当前价位以下的交易指令，在价格突破时，市价追单导致的滑价成交或限价追单导致的单量不足会 导致最终策略效果大打折扣。
- 这确实在实践中是一个非常令人头疼的问题。一些软件如文华云单系统，能通过触发指令，下限价单或者市价单的方式变相完成，然而实际上成交时仍会面临上述风险。而一些交易者会通过算法交易或者高频盘口策略的方式来优化成交结果从而一定程度上缓解该问题。然而，实际上当单笔成交量交大时，该问题由于成交机制的原因无法得到根本解决，因此，在策略回测时，应该给回测结果一定的折扣，以引入此问题的影响。使回测结果可信度提高。
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由此，读者会好奇各交易所系统接收得交易指令具体有哪些，这里做一个简略介绍：交易指令种类
书中还记述了一些作者与成功期货交易者交流的经历。其中，作者介绍了王向洋的交易经历。王向洋是“潜龙出渊-中国金融投资2008-2009年期货实盘交易精英选拔大赛”第一赛季B组的冠军，5个月交易收益率达5474.92%。作者记录一些他的交易理念：
- 只参与主要趋势强烈、或者趋势行情正在形成的市场或品种，不参与盘整或震荡行情
- 如行情发展方向与预期一致，可建仓在于当前主要趋势适度逆势的位置，也可以直接建仓
- 追市头寸产生有利变动的前提下，应当忍受适度回撤，不应轻易改变趋势判断，更不应该逆势
- 一旦头寸 有利，就可以在某些特定条件下增加头寸，如二次平台突破位置加仓，加仓的头寸要求快速获利，如无利润则当天出掉。
- 如技术分析表明趋势已反转，则以套利方式对冲原有头寸，如判断有误，则应接触并还原。
从这一段记述看来，王向洋是典型的趋势交易者，通过盈利加仓的方式在趋势中放大利润，而当判断市场进入震荡行情时，则不进行交易。这段交易理念，在实践中可以有如下理解：
- 交易系统需要有判断市场状态的机制，判断市场处在震荡还是趋势中是交易的先行条件之一。在市场状态判断的基础上，根据状态决定交易策略。王向洋作为典型的趋势交易者，只在趋势中做交易。而实践中，各个交易者擅长的交易模式不同，相同的是都有市场状态判断。
- 交易系统可以加入加仓系统。加仓策略，应当审慎，并且可以在不破坏市场状态的条件下进行逆势操作。且加仓部分应当快速获利
- 交易系统应当有当前状态的边际判断机制，不应随意改变状态判断机制。
- 在处理逆势头寸时，可以通过套利的方式而并非一定需要平仓
