数字货币里的套利潮精解

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金融套利(空手套白狼)就是众多金融人士所追寻的,由于信息不对称导致的商品价格在各地区有差距实属正常,阚治东在《荣辱二十年:我的股市人生》提起到的国库券买卖就是基于空间上的套利。随着科技的发展,传统的信息传递加快,套利空间将越来越小,时间也越来越短。

现阶段各大虚拟货币交易平台虽然都上线了比特币、以太坊等虚拟货币,却价格不一,也许有人就想到了,这是不是存在套利的机会呢, 确实如此,而且现在也还处于市场初期,套利空间还非常大。

在量化交易中,有一种叫做比特币跨境搬砖套利是指利用国内外交易所之间,或者两家国外的比特币交易所之间的价差,通过他们自己开发的自动套利机器人进行的无风险、低买高卖套利。

传统的搬砖:

有两个平台,A平台价格低,买入一定币数量,然后提币到价格高的B平台卖掉,赚取一定差价;

比特币对冲套利 :

是跨平台对冲套利,原理跟传统搬砖一样. A平台低买入币,B平台高卖出币.但是前提条件是A平台事前已经存入一定的资金cny,B平台已经存入等 值的币,那么出现套利机会的时候,程序会在几乎小于1秒的时间内,同时在A和B平台操作,不存在时间差,规避了传统搬砖的风险。

除了搬砖套利外,数字货币市场上也出现了指数基金等金融产品,稳定性高于直接买币,在震荡时期可以规避风险,等到牛市就可以抓住机会了,这类产品就和证券市场的指数基金差不多。根据锚定前五大虚拟币进行不同分额优化配置,降低单一虚拟币投资上升和下降风险,60%配置比特币,40%配置对冲和量化策略,降低风险 提高收益率,本金和收益通过对冲和量化策略保底;

昨日清华五道口金融学院提出了将数字货币采用股票等证券管理办法纳入监管的想法,因为是新兴市场,其中一条就是防止机构套利!数字货币纳入监管是迟早的问题,也就是说之后的数字货币世界将会有更多的金融衍生品出现,逐渐走向成熟发展。

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