Quantpedia 交易策略的百科全书

今天介绍一个简单的英文网站:Quantpedia,网站收录了不少交易策略,自称“量化交易策略的百科全书”。

网站的主体功能非常简单,一个筛选器,用户可以根据交易品种、换手频率、Sharpe值、收益、最大回撤等维度进行搜索,然后列出符合条件的交易策略。策略的详细信息中,会有一些策略的文字介绍,以及参考的学术paper(大多来自于一个学术论文社交网站ssrn)

网站上的大部分策略信息是收费会员才能看到的,免费用户看到的信息非常有限。最少的三个月订阅费用是299美元。

下图是我筛选了sharpe高于1,年化收益大于10%的股票策略

下图中第一个策略就是交易财报公布后的价格反转。

可能有人觉得这不能信啊!谁会把赚钱的策略公布出来!

这里我简单的扯几句。。。一些著名的策略,比如期货动量/roll return,外汇套息,ETF套利,做空波动率等,在学术界已经被多次回测和反复讨论过了,别人的研究不一定能给你点金之手,但是能带你拓宽视线,至少你知道了历史上什么是赚钱的,以及这些收益是谁买单的。

大部分论文在SSRN都能免费找到,Quantpedia只是做了一个整理信息的工作(比如把年化收益、sharpe值列出来,否则你要到每篇论文里找),类似一个黄页的角色,网站的会员费用不便宜,但对于新人还是非常有启发和帮助的。

最后值得一提的是,学术界更多关注的是错误定价这个历史现象和可能原因,但是不见得能转换成交易利润。交易成本会侵蚀一部分利润,然后有些品种流动性不高(特别是股票),短时间内根本没法成交。

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