七分钟看完《黑天鹅》|如何应对不可预知的未来?

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一只水饺跳过去
1.1 2017.03.29 20:47* 字数 3309

罗振宇在去年的跨年演讲中提到2016年有三大黑天鹅事件,即AlphaGO击败李世石、英国脱欧和特朗普当选美国总统。

作为一名好奇宝宝,看完上面这句话,第一个要问的问题是:什么是黑天鹅事件?(问罗振宇是谁的自觉面壁去)。

故事是这样的:在发现澳大利亚的黑天鹅之前,17世纪之前的欧洲人认为天鹅都是白色的。但随着第一只黑天鹅的出现,这个不可动摇的信念崩溃了。黑天鹅的存在寓意着不可预测的重大稀有事件,它在意料之外,却又改变着一切。

美国著名风险管理理论学者纳西姆·尼古拉斯·塔勒布在他的经典著作《黑天鹅》中对这一现象作出了详细的解释。不过在正式介绍之前,我们有必要先来了解一下这本书。

《黑天鹅:如何应对不可预知的未来》是塔勒布黑天鹅思想的集大成之作,同时也是一本超级畅销书。曾连续一年多位列《纽约时报》畅销书榜,且高踞亚马逊书店非小说类畅销榜榜首,是《经济学人》年度最佳商业图书之一。

本书的主要观点是:

我们的世界是由极端、未知和非常不可能发生的事物主导的。即使我们取得了知识上的进步和成长,未来仍会越来越不可预测,而人性和社会“科学”合谋起来向我们隐藏这一点。

编。。这这。。这就编,请看下文。

1. 极端斯坦与黑天鹅现象

前面我们说到,黑天鹅事件指的是不可预测的重大稀有事件,事实上这种定义是不严谨的,真正的“黑天鹅”是指满足以下三个特点的事件:

首先,它具有意外性,也就是过去没有任何能够确定它发生的可能性证据;其次,它会产生极端影响;再次,虽然它具有意外性,但人的本性促使我们在事后为它的发生编造理由,并且使它变得可解释和可预测。

概括起来就是:稀有性、极大冲击性和事后(注意不是事前)可预测性。

举个简单的例子,假设我说明天A股会千股跌停,绝大多数人肯定不相信,然后等到明天真的发生了,股民就成了这样:

接着各大券商、媒体、各路股神就会开始分析为什么会出现千股跌停,就像这样:

这便是典型的黑天鹅事件。

那么,黑天鹅事件一般在什么条件下发生呢?要回答这个问题,我们需要来解释两个概念:极端斯坦与平均斯坦。

假设有一个火星人来到地球,想要了解这个星球上人类的平均身高,于是他随机抽取1000人作为样本进行测量,这种情况下他得出的结果与真实值差别不会太大,即使他抽到了地球上最高或者最矮的人,对整体结果也没有太大影响。

但是如果他想要了解人类的平均财富,同样随机抽取1000人的财富进行计算,这下子得出的结果是否接近真实值就说不准了,因为如果他抽到了马云或者比尔盖茨等巨富,其他900多人就完全成打酱油的了。

上面这个例子中,身高就属于平均斯坦,而财富则是极端斯坦。我们来看一下原文是怎么说的:

对于平均斯坦,当你的样本量足够大时,任何个例都不会对整体产生重大影响。最大的观察值虽然令人吃惊,但对整体而言最终微不足道。而在极端斯坦,个体能够以不成比例的方式影响整体。

除了身高外,体重、智商等随机变量也属于平均斯坦,而像单个作者图书销量、名人的“知名度”以及金融市场则都是极端斯坦。大部分黑天鹅现象发生在极端斯坦,比如传说中的一夜成名、一夜暴富、超级畅销书等现象。

2. 为什么我们看不见"黑天鹅"

明白上述基本概念后,接下来我们来探讨一个重要的问题:为什么我们看不见黑天鹅现象?事实上,原因可以用一句话来概括:我们为已经发生的事担忧,而不是那些可能发生却实际上没有发生的事。

正如《思考,快与慢》中提到的,我们的大脑倾向于用自主的、毫不费力的系统1进行思考,而系统1的运行依赖于过去的经验,因此我们只看到已经发生的事,但那些我们没有看到的结果通常更有意义。

大哲学家罗素在阐述他所谓的归纳问题时举了一个绝妙的关于意外的例子,即火鸡实验。想象一只每天有人喂食的火鸡,连续喂食了1000天,从火鸡的角度来看,第1001天也应该和往常一样被喂食。然而这第1001天是感恩节,火鸡被宰了!

你试想一下,对火鸡来说,随着喂食的次数的增加,它的信心也增加了,虽然被屠杀的危险越来越近,它却感到越来越安全,当危险最大时安全感却达到最大值!但真正的问题比这更具有普遍性,它直指经验知识本身,某种东西过去一直起作用,直到它出乎意料地不再起作用。我们以为自己获得的知识经验能帮助自己看清事实,然而却可能是危险的误导!

我们再来看看股市,各种技术指标一大堆,假设你连续预测正确1000天,然后从过去的数据中得出关于其变化特征的某些结论来预测未来1000天甚至5000天的走势,但在第1001天——砰!来了一个黑天鹅事件,市场崩盘了!

而在这一事件过后,你便注意到了意外出现的可能性,开始局部地预测会再次发生崩盘的现象。也就是说仅仅在你遭遇意外的这个问题中考虑意外事件,而不是在别的问题中考虑。当然这并不是假想的例子,这是美国1987年股市崩盘的现实案例。

所以,作者说:

错误地把过去的一次天真观察当成某种确定的东西或者代表未来的东西,是我们无法把握黑天鹅现象的唯一原因。

3. 我们就是无法预测

记得在《思考,快与慢》中有这样一句话:专家预测的准确度比不上扔飞镖的猴子。当时我们只是作为结论进行介绍,没有相关论证。然而在本书中这个问题则是重点,下面我们就来详细进行介绍。

为什么我们无法预测未来?首先,我们人类向来倾向于低估意外事件,并且事件发生的可能性越低,估计错误就越严重。15年的股灾刚开始发生千股跌停的时候,各路权威人士纷纷表示短期内这种现象不会再发生,会迎来一波强反弹,然而事实如何大家应该都知道了。

其次,正如前文提到的,我们会受到固有知识经验的限制,总以为自己知道很多,实际上这是认知自大!我们所看到的的并不一定是全部,历史把黑天鹅现象隐藏起来,使我们对这些事件发生的概率产生错误的观念。

《时间简史》里有一个著名的人存原理,概念大家自己百度,这里我不赘述。提这个原理是想说明,我们总想要去解释周围的一切,但可能这个世界并不需要解释。世界之所以是这样是因为如果它不是这样子我们就没办法存在,更别提去观察解释它。

事实上,如果你再结合《人类简史》的观点就会发现,这个世界发展成现在这个模样完全是我们人类我们虚构的产物,自己想象出一堆东西然后再去解释它、预测它?有意义吗?

如果你觉得上述的论证太抽象,我们来举个实际的例子。比如,你能预测到iphone的发明吗?显然不能,如果你能预测到就说明你已经知道iphone这个东西了,那么在当时你就会把它做出来,世界会被提早改变,同时也就没有乔布斯什么事了。

也就是说,预测要求我们知道未来将发现哪些技术,但这一认识几乎会自动地让我们立即开始发展这些技术。因此,我们不知道我们将知道什么。

你看,你都无法预测到iphone的发明,如何能知道iphone出现后世界是个什么样子?Too young too naive!

总之,我们对未来根本没办法预测,它是一个随机事件,并且由极端斯坦决定。对待未来时,我们习惯于“过滤”,以为它是正常的,没有黑天鹅事件,而实际上未来根本没有正常可言。

4. 如何应对不可预测的未来

未来不可预测,我们应该怎么办?对此,作者给出了两点建议,这里我简单提一下。

首先,在正确的地方犯傻。

你应该避免的是对大范围的有害预测的依赖,仅此而已。在小事上当傻瓜,而不是在大事上。不要听经济预测者或社会科学预测者的话(他们只是演员),但要做你自己的预测。尽一切努力确定下一次野餐的情况,但不要相信政府对2040年社会保障情况的预测。

其次,做好准备。

狭隘的预测有麻痹或治疗的作用。小心那些神奇数字的麻痹作用。对所有可能的结果做好准备。

假如你抛弃完全准确地预测未来的想法,你有很多事情可以做,只要你记住预测的局限性。知道你无法预测,并不意味着你不能从未来的不可预测中获益。

后话

坦率地讲,这本书应该是我目前看过最难理解的一本了,里面涉及到了经济学、统计学、逻辑学、心理学、哲学等各方面知识,而哲学和统计学最让我头疼,现在才真正体会到什么叫“学好数理化,走遍天下都不怕”。

由于个人理解能力有限,可能有些问题没有解释清楚,因此我推荐大家去看一下这本书,其实里面还有许多有趣的知识值得一读,比如叙述谬误、证实谬误、认知斯坦等等。

最后,贴上知乎上一个关于黑天鹅的专栏——戏谈如何通过黑天鹅事件实现财务自由,详见如下相关阅读。

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