《随机漫步的傻瓜》:不以成败论英雄

塔勒布不确定三部曲中的第一部,2001年出版。

1.

这本书探讨的问题是:我们能否根据一个人的表现和财富来判断他的能力?一个人过去的表现优于他人,是否可以推测他将来会有更好的表现?

塔勒布对第一个问题的回答可以简述如下:因为我们在生物构造上缺乏了解概率的能力,并受到存活者偏差的影响(只看见赢家,因此对机遇形成扭曲的看法),所以很容易忽略一个事实:不同凡响成功的原因极有可能靠的是运气。换而言之,许多成功人士只是转盘赌博中的幸运儿,却容易把成功归诸其他特定原因。

但是,不管是战争、政治、医疗或投资各方面,我们都不能简单的以成败论英雄,而必须考虑,相同的历史再现,是否会有其它可能。塔勒布称之为“在历史之下求和”( summing under histories)。他说,叙事诗人并不以成败论英雄。英雄之所以是英雄,是因为他们的行为十分英勇,而不是因为战场上的成败。

至于第二个问题,塔勒布认为要推测一个人未来的表现,最重要的因素不仅是他过去的表现,还有两个非常重要的因素:他从事工作的随机成分多寡,以及有多少样本数参与对比。只考虑过去的表现并无意义。如果你是一位围棋国手,这个行业的随机成分很低,我们多少可以根据你以往战绩来推测你接下来一年的表现;但如果你是一位交易员或投资人,就得好好统计下市场中和你一样的交易员或投资人的人数有多少,来计算接下来的成功概率了。

2.

书中有几个关键概念:

一、偏态,即概率分布上的不对称。不对称概率中,每一事件的概率不是50%,而是一边的概率高于另一边的概率。它的结果是报酬不相等。现实的意义是如果失败的代价过于沉重、难以承受,那么这件事成功的概率有多高根本无关紧要。

举个例子,你参加一个赌博,1000次里面有999次赚到1美元(事件A),有一次赔10000美元(事件B),虽然它的成功概率很高,但还是不赌为好,因为失败的代价太高。

所有人都懂得这个道理,但是当它换一个情境后,大家的表现就完全不一样。我们常根据“牛市”和“熊市”、“看好”或“看坏”来判断要买入还是卖出股票。但是看好和看坏只能告诉我们成功的概率,并没有指出我们失败的代价有多高。所以哪怕市场上涨的可能性很高(成功概率),但万一市场下跌,可能会跌很多时(失败代价),依然应该选择卖空。

二、存活者偏差。由于我们只能看见成功者(大多数失败者根本不会出现在我们的视野中),我们获得的信息和产生的看法会和实际情况不同。

存活者偏差在生活中最典型的例子就是“我亲戚去找了某某老中医看好了”,忽略了大量没看好的样本。在商业领域也是如此,存活下来的企业的某个做法被争相效仿,忽略了那些采取了这种做法而失败的更多企业。应对存活者偏差最明显的办法是抛掉对个案的迷信,借助全面客观的数据以及双盲实验设计来克服这个偏差。

三、路径依赖。人们的行为有“惯性”,过去做出的选择会决定他们现在及未来可能的选择。

有一个简单的方法可以测试你的信念是否有路径依赖。假设你当年以2万买进一幅画,现在这幅画价值4万,如果你现在没有这幅画,你会愿意用4万买进吗?如果不会,那么你就有必要检视一下自己的信念。你不肯按目前市价买进,表示市价已经高于这幅画的实价,留着它根本不合理,而你留着它只是因为行为上的“惯性”。

我们的文化将自相矛盾塑造为可耻之事。一个时常改变看法的人会被认为是没有主见,一个出尔反尔的人会被认为是背信弃义。这使得我们不敢随意改变自己的心意,也让我们陷入路径依赖的陷阱。

塔勒布却认为,能够摆脱路径依赖是一项优秀的特质。而这种特质表现最明显的是股市大鳄索罗斯。他的长处之一是以相当快的速度修正自己的意见,且一点也不觉得难堪。

3.

除了以上所列,我还从书中整理出几条行动上的建议:

** 一、戒掉媒体。**
塔勒布认为我们日常身边的信息充满噪音。想从一堆噪音中分辨出有价值的信息,付出成本要远远高于获得的微薄收益。所以他说:“我最引以为豪的成就,是戒掉了接触电视和新闻媒体的习惯”、“决策者处于不确定状态时,应当奉行的指导原则是尽量少接触新闻媒体”。

** 二、否定命题,而不是证实它。**
当我们面对一项陈述(比如“在提出预测的这3个月内,市场绝对不会下跌20%”)时,想办法找到数据否定它,而不是去证实它。正如波普尔的名句:

这些人有大胆的观念,却对本身观念的批判不遗余力;他们设法要了解自己的观念是否正确,使用的方法是先了解它们是否可能无误。他们大胆推论,然后极力尝试推翻本身的推测。

最后,虽然我尽量将自己所理解的内容列出来,但依然觉得自己只消化了书中的一小部分。接下来,我打算读他和索罗斯推崇的波普尔,过后再来回顾他的想法,也许会有更深刻的理解。

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