数字货币量化搬砖套利详解(史上最全)

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CoinFee
0.2 2018.09.25 10:50 字数 6205

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币圈的每个人都像战场上的新兵,只懂得使用机关枪狂扫乱射,他们奢望其中一发子弹能够侥幸地射中目标。相反,真正的神枪手只需要两发子弹,他要求一击即中;就算第一发落空,最多也只再来一发。如果还是打不中目标的话,他就会离场避险了。靠运气不如靠实力,搞投机炒币不如稳套利。——币多分

一、基本知识

1、什么是交易对

就是用一种资产(quote currency,计价货币)去定价另一种资产(base currency,基础货币),比如用人民币(CNY)去定价比特币(BTC),就形成了一个BTC/CNY的交易对,交易对的价格代表的是买入1单位的基础货币(比如BTC)需要支付多少单位的计价货币(比如CNY),或者卖出一个单位的基础货币(比如BTC)可以获得多少单位的计价货币(比如CNY)。当BTC对CNY的价格上涨时,同等单位的CNY能够兑换的BTC是减少的,而同等单位的BTC能够兑换的CNY是变多的。

2、什么是基础货币

在货币对中位于/上方,如EOS/USDT中EOS为基础货币。

3、什么是计价货币

在货币对中位于/下方用于计价的是计价货币,如EOS/USDT中USDT为计价货币。

4、什么是买入卖出

虚拟币交易中货币对是操作基本单位,交易均是以基础货币为基础,标记交易方向。以EOS/USDT为例,买入EOS/USDT代表着用USDT买入EOS,卖出EOS/USDT代表卖出EOS兑换成USDT。

4、什么是对冲交易

对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种货币对价格行情的市场供求关系存在同一性,供求关系若发生变化,同时会影响两种货币对的价格,且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反,这样无论价格向什么方向变化,总是一盈一亏。

5、币币交易与法币交易

币币交易是交易平台支持数字资产与数字资产之间的交易,交易对中计价币种为另外一种数字货币,如BTC/USDT,此时USDT为计价货币。

法币交易是交易平台支持数字资产与国家主权货币之间的交易,交易对中计价币种为国家主权货币,如BTC/CNY、BTC/USD等。

5、什么是交易所API

API是交易所为程序化交易投资者提供的系统数据接口,通过API允许投资者通过程序连接交易所并进行行情获取、交易下单撤单等。

6、如何获取交易所API

注册登录交易所,一般在用户中心点击API,按照提示进行API获取,获取成功后会等到两个秘钥,API访问秘钥(access key)、API秘密秘钥(secret key)需要保存好。注意秘钥一般有效期为90天,到期前需要重新设置、另外ip绑定根据需要可以跳过。

所有的量化交易均不需要账户、密码,如有索要账户、密码情况均为骗子,另外建议关闭API提币功能保障安全。

二、什么是数字货币套利

套利可以定义为在不同市场上购买一种资产并以更高的价格在另一市场上出售。在数字货币套利中,您可以搜索和比较不同交易所中的数字货币价格。然后你从更便宜的交易所买入并在价格更高的交易所卖出。然后,您将获得价格差异作为您的利润。套利在外汇市场已存在很长时间,但由于定量系统的大规模发展,已经无法实现套利。然而,数字货币套利可能是由于交易量的快速激增和交易所的低效导致价格差异。在大多数情况下,具有高交易量的大型交易所会以较少的交易量来指导较小交易所的数字货币价格。但是,交易所的价格总是有变化。这是数字货币套利成为可能的地方。

三、套利原理

全球数字货币交易所众多,受多种因素影响市场关于同一币种定价不总是有效,相同的时间同一交易对在两个或多个交易所之间存在价差价,只要存在价差就有套利空间,通过差价进行套利在数字货币市场基本没有风险。

假设EOS/USDT交易对:火币价格为11、币安价格为10,EOS在两个交易所之间有1USDT的差价存在。假设在火币持有1个EOS,遵循高买低买原则,在火币卖出1个EOS得到11个USDT,在币安买入1个EOS花费10个USDT,一买一卖净赚1个USDT,EOS的量保持不变。虽然有这种价差的存在,但是人工操作耗时、准确性差以及价格变化的影响,人工套利往往存在诸多不确定性。通过量化模型捕捉套利机会并制定套利交易策略,以及程序化算法自动向交易所下达交易订单,快速准确捕捉机会,高效稳定赚取收益,这就是量化套利的魅力所在。

四、为什么要进行数字货币套利。

1.交易所众多

市场上有200多个交易所。您可以在各种交易平台中比较数字货币和代币的价格,以帮助您选择交易数字货币和交易所进行交易。许多交易所增加了您进行定价套利的机会。

2.数字货币的波动性

在上周看一下数字货币的市场表现就会向你展示密码的波动性。市场波动可以帮助您以低数字货币套利风险获利。但是,这需要您非常热衷并确保您的预测得到充分考虑。通过研究市场,您可以使用其他策略来确保市场不会违反您的交易。

3.快速赚钱的方法

数字货币套利交易可以在几分钟内完成。这也是建议的,因为当交易所的价格发生变化时,花费太长时间进行交易可能会导致损失。因此,数字货币套利可能会为您带来更多的利润,而不是其他传统的购买和持有数字货币以便日后出售的方法。如币多分公司量化套利模型,日均收益率可以达到0.51%,年化将近540%。

4.数字货币的初期

数字货币处于初期阶段的事实意味着交易中几乎没有监管。数字货币之间也存在脱节,交易所,平台和行业参与者之间的信息传递速度很慢。与股票交易相比,交易商的数量也较少。这些因素增加了数字货币套利中可用的机会。

5.持币二次增值投资

已持有的币放在交易所是没有利息收益的,套利交易是利用手上已持有的数字货币进行二次投资使币量增加,相当于使闲置的钱通过套利交产生了二次收益,也就是常说的躺着赚钱的方式。

五、如何执行数字货币套利

对于数字货币套利的初学者来说,最常见和最简单的方法是通过手动监控。查看您首选的数字货币的价格,在不同的交易所监控它们的价格,放置您的交易然后相应地转移资金。还有一些数字货币套利机器人用于监控市场中数字货币的价格变动和差异。此外,移动交易应用程序还可以帮助您监控过程,以帮助您记录任何可以帮助您获利的变化。

1、价差套利

不同交易所的数字货币价格不同。 币多分提供专为套利而设计的服务,称为最佳行情捕捉器。这里列出了特定市场的所有交易所,其中包括从最贵到最便宜的等级。通过行情捕捉器,您可以决定是否根据您的获利机会进行数字货币套利。

为了进行差价套利,你应该考虑:

A.交易所手续费费用

B.提币是否支持及提币的费用

C.矿工网络费

D.将数字货币从一个交易所转移到另一个交易所所花费的时间

如果所有这些选项都显示您可以通过套利赚取利润,那么您可以继续进行交易。请记住,套利在很大程度上取决于时间,因此它不是赚取利润的永久机会。如果您的交易需要大量时间确认,价格可能会发生变化,从而影响风险。

2、跨国套利

某个国家的数字货币的供求可能使其价格与世界其他地区不同。例如,由于供需不匹配,去年津巴布韦的比特币价格一路飙升。由于当地货币的波动性,很多人倾向于在BTC进行交易。此外,他们想把钱存入比特币,因为他们的货币正在经历通货膨胀。这可能是数字货币套利的巨大机会。从不同国家的交易所购买并向价格非常高的国家的人们销售可以帮助您获利。但是,您应该谨慎对待数字货币的任何法律规定以及可能影响您的交易的退出限制。

3、打新套利

一旦在交易所上市,对数字货币的需求通常会上升。此外,当他们在大型交易所上市时,他们很有可能进行数字货币套利,你可以进行。例如,当一枚数字货币在像Binance这样的交易所上市时,它会经历价值的增长,并且很多人都想购买它。从其他较小的交易所购买并以较高的价格在Binance上出售是数字货币套利的一个例子。

搬砖1.0手动搬砖的时代已经过去,搬砖2.0进入了量化对冲套利,比拼的不再是手速和盯盘,而是谁的模型算法更准、更快、盈利更高。

六、套利的方法和策略

1、跨市两角对冲套利

假设交易所OKEX、Huobi 交易对EOS/CNY 价格分别为10、5,存在价差有套利机会。遵循高买低买原则,首先假设用户在OKEX存有10个EOS,不考虑交易成本情况,在OKEX上卖出10个EOS得到10个CNY,将CNY提币或转账(法币只能转账,计价虚拟币可以提币)到Huobi,全部买入EOS,则得到10个EOS。完成一次套利增加了5个EOS,CNY没有变化,如果价差一直存在可以循环继续套利。加入用户在两个交易所没有余额。则可以先在OKEX存入CNY进行上述交易。

1)流程说明

2)准备工作

高价市场有基础货币或低价市场有计价货币或在低价市场进行充值购买基础货币。且需要同时在两个交易所开通账户,低价市场支持该套利的基础货币提币请求,高价市场支持该套利的计价货币提币请求或可以提现至法币。

3)风险问题

高价市场有基础货币或低价市场有计价货币或在低价市场进行充值购买基础货币。且需要同时在两个交易所开通账户,低价市场支持该套利的基础货币提币请求,高价市场支持该套利的计价货币提币请求或可以提现至法币。

2、跨市两角对冲套利

两角套利又叫直接套利双边套利,是通过发现同一交易对(如:EOS/USDT)在两个不同交易所间存在价差关系,进行高卖低买从中套取差价利润的行为。对冲盈亏相抵数量相当,同时在两边市场买入和卖出相同的基础货币,确保转入计价币种。

两角套利又叫直接套利双边套利,是通过发现同一交易对(如:EOS/USDT)在两个不同交易所间存在价差关系,进行高卖低买从中套取差价利润的行为。对冲是盈亏相抵、数量相当,同时在两边市场买入和卖出相同的基础货币,确保转入计价币种。

假设交易所Huobi 、OKEX交易对EOS/USDT 价格分别为1、2,存在价差有套利机会,在OKEX EOS余额5个,在Huobi USDT 10个。引入对冲思想,每次对冲量1个EOS,遵循高买低买原则。套利过程如下:

如图所示:

套利过程:

流程说明

1)在Huobi买入1个EOS花费1个USDT,则在Huobi 账户变为持有1个EOS、9个USDT.

2)在Okex卖出1个EOS得到2 USDT,则在Okex 账户变为持有4个EOS,持有1个USDT。

经过1轮(1、2不分先后,可同时进行)对冲交易(对冲量1个EOS),该用户EOS仍为5个,USDT数量变为11个,净赚1个USDT。收益率为50%

黑色箭头: 当高价市场持有交易币或低价市场持有计价币、法币时,可以进行双向循环对冲套利。

黄色箭头: 当在高价市场无基础货币EOS或低价市场无计价货币USDT时,从事套利需先在低价市场进行法币充值

蓝色箭头:当循环套利收益大于套利成本,且存在法币账户路径下,可以进行循环套利。(手工搬砖需要注意时间风险)

3、跨市三角对冲套利

三角套利又叫间接套利或多边套利,是同一时间在三个或三个以上的交易市场上利用三种或三种以上的货币汇率差价进行交易,三角套利是利用交叉汇率定价错误进行的套利。如EOS/USDT=10、EOS/ETH=0.01、ETH/USDT=500,则通过EOS/USDT、EOS/ETH交叉定价形成ETH/USDT的公允价格为1000,与ETH/USDT的当前价500存在价格差,可进行套利。分站内三角套利和跨市三角套利

基于三角套利原理,同一交易所三个交易对形成的差价进行交易,不需要提币动作可限循环进行。以1万块投入来算,即使一次套利收益仅0.1%,如果一天执行1千次套利,则一天收益变成2.17万年化收益,永动不需要提币充币。相比站内三角套利  跨市三角套利收益更高机会更多。

三角套利又叫间接套利或多边套利,是同一时间在三个或三个以上的交易市场上利用三种或三种以上的货币汇率差价进行交易,三角套利是利用交叉汇率定价错误进行的套利。如EOS/ETH=0.5、EOS/USDT=10、USDT/ETH=0.01,则通过EOS/USDT、USDT/ETH交叉定价形成EOS/ETH的公允价格为400,与ETH/USDT的当前价500存在价格差,遵循高买低买原则,可进行套利。如图所示:

假设初始持有2个EOS,花费2个EOS通过卖出EOS/ETH 得到1个ETH,再将1个ETH通过买入USDT/ETH得到100个USDT,接着再将100个USDT通过买入EOS/USDT得到10个EOS,循环一圈完成三角套利EOS从初始的2个变为10个。

3、收敛套利

该策略类似于使用定价套利。作为交易者,您可以利用交易价格的差异,通过购买数字货币被低估的地方进行,并在交易价格被高估的情况下将其卖空。当两个单独的价格在中间相遇时,您可以从收敛量中获利。

4、期限套利

虽然收益高,但伴随的风险超高就不进行推荐了

七、可能存在的风险

从理论上讲,数字货币套利似乎很简单,没有风险。但如果就这么简单,为什么每个人都这样做呢?任何有兴趣的人都需要了解并警惕,存在风险和障碍。有了这些知识,那么你就可以加入并可能受益。

1、交易费用

大多数交易所对任何交易,矿工费,存款和取款收取费用。为了获利,您需要考虑这些费用对您的交易产生的影响。盈利能力将取决于您需要支付的费用金额。永远记住,如果没有消除您对数字货币套利的预期利润,费用将最小化。

2、KYC规定

交易所对客户的规定可能会对加入交易所构成潜在风险。有时,您需要在交易所所在的国家/地区持有银行账户才能进行交易。

3、提款限额

交易所通常对可以在一天内从钱包中退出的金额进行限制。如果您想进行大宗交易,您可能很难进行有利可图的套利交易。确保您知道在任何交易所开始数字货币套利之前您可以提取的资金限额。

4、交易缓慢

全球加密市场的交易量有所增加。这可能会影响交易所的交易速度。有记录显示延迟提款可能会影响寻求从套利中获利的人。此外,您应该考虑所交易的所有数字货币的转移时间,因为它们不同。 BTC转移比ETH转移慢。交易开始时,矿工费也是一个考虑因素。如果您选择较低的资金转移费用,那么您的交易时间将受到影响,可能会影响您的提币。

5、API限制

许多交易所都有API调用率限制。这意味着作为交易者,您可以在交易所中查询数据,时间为Y秒。这些限制在所有交易所都有所不同,它们限制了您可以采取的措施。建议您注意发送请求的次数,因为您可能会提早耗尽机会。有一些可以帮助你操纵这个,但它们非常罕见。这些是WebSocket API和RES接口

6、API集成

市场对交易所的API可以做什么或它应该具有的数据没有统一或标准的定义。因此,您需要学习每个交易所,了解它们的工作原理,了解它们的速率,身份验证以及它们如何处理数据类型。这非常耗时,并且可能经常令人困惑,影响您的数字货币套利利润。

7、未能及时执行

您应该在数字货币套利中理解的风险是市场可能在几秒钟内转向您。此外,如果您在执行卖出交易之前延迟,可能会进行另一次交易。将数字货币从一个交易所转移到另一个交易所所花费的时间可以看到价格的快速变化。

8、在交易所存储数字货币

为了参与数字货币套利,您的数字货币需要存储在交易所中,以便您可以在需要时使用它们。这是一种安全风险,因为有许多交换被黑客攻击和加密窃取的情况。

9、大额交易

数字货币套利交易似乎是一个非常有利可图的过程。但是,考虑到费用和延误,利润可能非常小。因此,您可能需要为您进行大额交易以实现丰厚回报。

10、竞争风险

更多的交易者正在加入加密领域。此外,更多的交易者正在学习和试验数字货币套利。未来的竞争可能会有所增加。

套利无法解决的:搬砖可以使币量增加,但是无法解决行情下跌币价贬值,所以只建议已经持币用户套利,进行闲钱二次投资增值。

八、近期收益

九、参与方式

1.阅读量化套利文档,了解什么是套利、原理、如何套利、存在哪些风险。

2.确定套利组合及策略:选择套利服务(三角套利/两角套利)以及交易所、套利基础币种和计价币种(USDT/BTC/ETH及平台币等)。

3.联系工作人员,确定需求,需求无误在对应交易所开通账户、完成资金部署、设置API(注意关闭提币功能)。

4.将API信息提供给工作人员、币多分最晚下一个工作日开启套利服务。

注意:为保证您的资产安全,务必关闭提币功能,同时建议您合理利用交易所返利规则开通新账户专门用于套利。

十、关于我们

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随笔
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