R/Finance 2018

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0.1 2018.12.14 00:15 字数 10

2018 年R Finace 芝加哥的会议

2018年6月1日星期五
<nobr>08:00至09:00</nobr> 可选的会前教程
Dirk Eddelbuettel:Rcpp:从简单的例子到机器学习(pdf)
R. Douglas Martin:量化金融稳健统计教程(pdf)
Brian Peterson:使用quantstrat / blotter进行定量策略评估(html)
Dale Rosenthal:财务建模之旅(pdf)
M. Weylandt,L。Damiano:使用Stan的贝叶斯推理和波动率建模
<nobr>09:00 - 09:30</nobr> 报名(2楼)和欧式早餐(3楼)
研讨会之间的过渡
<nobr>09:30 - 09:35</nobr> 开始
<nobr>09:35 - 09:40</nobr> 赞助商介绍
<nobr>09:40 - 10:04</nobr> 于力:使用R(pptx)分析基金流量点击数据的预测能力
Daniel Melendez:R的资产和负债管理
Daniel McKellar:全球金融社区:地理和行业影响(pdf)
Jonathan Regenstein:Shiny Fama French
<nobr>10:04 - 10:24</nobr> Majeed Simaan:资产配置中经验法则的理性解释(pdf)
<nobr>10:24 - 10:44</nobr> Kris Boudt:最小正则化协方差行列式估计量(pdf)
<nobr>10:44 - 11:05</nobr> 打破
<nobr>11:05 - 11:55</nobr> Norm Matloff:统计灰姑娘:我们其余部分的并行计算(pdf)
<nobr>11:55 - 12:55</nobr> 午餐
<nobr>12:55 - 13:15</nobr> Matthew Ginley:单调约束下罕见事件预测的近似值(pdf)
<nobr>13:15 - 13:35</nobr> Rainer Hirk:使用R包mvord的多元序数回归模型的信用风险应用(pdf)
<nobr>13:35 - 13:59</nobr> Wilmer Pineda:使用Vine-Copula模型估算风险股票市场价值的贝叶斯估值(pdf)
Neil Hwang:动态k-Partite随机块模型(pptx)
Glenn Schultz:规模固定收益分析:利用R和债券实验室改善UST证券市场(pptx)
Dirk Hugen:通过PL / R扩展与R和PostgreSQL进行投资分析(pdf)
<nobr>13:59 - 14:19</nobr> Michael Gordy:应用于风险管理的预测分布光谱回溯测试(pdf)
<nobr>14:19 - 14:39</nobr> 打破
<nobr>14:39 - 15:09</nobr> Mario Annau:hdf5r - 用于R Reloaded的HDF5(html)
大卫史密斯:用云中的并行编程加速R(pptx)
Stephen Bronder:Stan(差不多!)现在拥有GPU功能!高斯过程的示例性能(pdf)
XIn Chen:使用Rcpp进行Gamma分布式数据弹性网络正则化的广义线性模型拟合(pdf)
JJ Lay:在R中实现具有多个GPU的随机波动率和利率模型(pdf)
<nobr>15:09 - 15:29</nobr> Michael Kane:评估Bittrex加密货币市场的系统性风险(docx)
<nobr>15:29 - 15:49</nobr> William Foote:极端金融中的冒险:重金属的市场风险(docx)
<nobr>15:49 - 16:13</nobr> Justin Shea:经济时间序列过滤:另类方法(pdf)
Thomas Zakrzewski:Q-Gaussian缺省概率模型(pdf)
Paul Laux:围绕宏观经济新闻事件的方差风险预测时间(pdf)
Hernando Cortina:Just Stocks的非样本Alpha(pptx)
<nobr>16:13 - 17:03</nobr> JJ Allaire:使用TensorFlow和R(html)进行机器学习
<nobr>17:03 - 17:08</nobr> 有关接待和晚餐的信息
<nobr>17:08 - 18:38</nobr> 会议接待
<nobr>19:08 - 19:08</nobr> (可选)转入会议晚宴
<nobr>19:08 - </nobr> (可选)会议晚宴(屋顶,温德姆酒店)
2018年6月2日星期六
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<nobr>08:00至09:00</nobr> 咖啡/早餐
<nobr>09:00 - 09:05</nobr> 开始
<nobr>09:05 - 09:35</nobr> Ilya Kipnis:波动性ETN交易策略入门(pptx)
Matt Dancho:** Tidyverse**的时间序列平台(pptx)
Carson Sievert:使用dash for R为财务构建反应式Web应用程序
Michael Kapler:交互式探索R中的季节性模式(pdf)
Bernhard Pfaff:R包rbtc:核心比特币API的实现(pdf)
<nobr>09:35 - 09:55</nobr> Eran Raviv:使用ForecastComb包预测R中的组合(html)
<nobr>09:55 - 10:15</nobr> Leopoldo Catania:预测加密货币时间序列(pdf)
<nobr>10:15 - 10:35</nobr> 打破
<nobr>10:35 - 10:55</nobr> Guanhao Feng:Deep Learning Alpha(pdf)
<nobr>10:55 - 11:15</nobr> 肖乔:相关的特殊波动率冲击(pdf)
<nobr>11:15 - 12:05</nobr> 李登:AI In Finance(pptx)
<nobr>12:05 - 12:35</nobr> Keven Bluteau:异常的语气和异常的回报:事件研究分析(pdf)
Samuel Borms:R包的编程,计算,汇总和预测与文本情感(pdf)
Kyle Balkissoon:投资研究的天气和文本数据(pdf)
Petra Bakosova:季节性影响,趋势和预先公告漂移:从异常到交易(pdf)
车观:机器学习在数字货币价格预测中的应用(pdf)
<nobr>12:35 - 13:40</nobr> 午餐
<nobr>13:40 - 14:00</nobr> David Ardia:质疑有关经济增长的新闻:使用数千种基于新闻的情感价值进行稀疏预测
<nobr>14:00 - 14:20</nobr> Dries Cornilly:用于建模高频金融时间序列的rTrawl包(pptx)
<nobr>14:20 - 14:40</nobr> 路易斯达米亚诺:高频股市的分层隐马尔可夫模型(pdf)
<nobr>14:40 - 15:10</nobr> Phillip Guerra:从业者对使用自动交易算法的辩护(pdf)
Krishna Kumar:基因规划应用于外汇交易
布莱恩刘易斯:在前往巴纳赫空间途中发生了一件有趣的事情
Pedro Albuquergue:有条件的自回归价值风险:CAViaR的所有风格。(PDF)
Angela Li和Soumya Kalra:R-Ladies on Diversity(pptx)
<nobr>15:10 - 15:30</nobr> Stephen Rush:货币风险和信息扩散(pdf)
<nobr>15:30 - 15:50</nobr> 打破
<nobr>15:50 - 16:10</nobr> Jasen Mackie:圆形交易模拟(HTML)
<nobr>16:10 - 16:30</nobr> Thomas Harte:交易不可交易的股票:当价格无法观察时定价衍生品(pdf)
<nobr>16:30 - 16:50</nobr> 结论
<nobr>16:50 - 17:05</nobr> 过渡到克鲁兹布兰卡
<nobr>17:05 - 21:20</nobr> Cruz Blanca会后接待处
数据科学家