【BTC/ETH/USDT】虚拟货币/数字货币搬砖套利探讨(一)

96
AFAP
2017.12.12 23:27* 字数 1928

本文应该在9月底国家7部委发文禁止国内交易所后就发出来的,由于懒,没有静心写下来。最近由于BTC的暴涨(其实论涨幅并不是最疯狂),关注数字币的人也多起来,虽然我没挣到钱,但还是将自己的一些交易经历总结出来吧。

文章列表

★重要说明!!!重要说明!!!重要说明!!!

1. 数字货币投资的风险极高,对,就是极其高,投资之前请注意投入的资金量,做好100%亏损的准备;
2. 投资前请了解相关知识,起码知道自己买的是啥,大概能做什么,了解种类有3-5种即可,自行谷歌;
3. 并不是所有数字货币都用了区块链技术,也并不是所有的虚拟币都要挖矿,特别是某一些国内团队发行的奇奇怪怪的币(后面可以写下迅雷的玩客币-链克,假如到时它还没凉的话);
4. 本系列文章主要讲的并不是买虚拟币来投资(低买高卖,或者看好一直持有),而是运用一定量的虚拟币(即筹码),利用平台间的行情差价来进行搬砖套利;
5. 充分利用虚拟币交易平台提供的API来提高效率,抓住时间窗口进行操作;

1.搬砖套利的核心(以ZEC为例,锚定货币以BTC为例)

  • 所谓搬砖就是指在多个平台之间,买进/卖出ZEC,赚取差价的过程;
  • 基本条件是:A,B两个平台各有一定数量的ZEC和BTC;
  • 一次搬砖,最终的结果应该是持有的ZEC总量不变,持有的BTC总量变多;
  • 搬砖完毕,各个平台还需要回到之前的平衡状态。
    *一般情况下,锚定货币有BTC/ETH/USDT

2.一次搬砖套利的演示

  • 前提假设:A平台有0.1 BTC, 5 ZEC;B平台有0.1 BTC, 5 ZEC,用户合计有0.2 BTC,10 ZEC;
  • A平台出现买入ZEC均价为0.019BTC,同时B平台出现卖出均价为0.2BTC(均价与市场挂单深度、数量、交易手术费有关,后面介绍如何合理计算);
  • 在A平台买入5个ZEC,花费0.095BTC,剩余0.005BTC;同时在B平台卖出5个ZEC,得到0.1BTC,此时状态是A平台有10个ZEC和0.005BTC ,B平台有0个ZEC和0.2BTC;
  • 买卖结束后,从A平台提出5个ZEC到B平台,从B平台提出0.1个BTC到A平台,此时状态是A平台有5个ZEC和0.105BTC ,B平台有5个ZEC和0.1BTC,回到均衡。相较于初始状态,在保持ZEC不变的情况下,多出0.005BTC,即纯利润,锚定货币为ETH/USDT时同理;
  • 抓住时间窗口,循环以上操作。

3.搬砖套利的风险

一般情况下,每一次搬砖都是经过缜密的计算的,如果搬砖没有利润,那就不会操作,操作都是基于已经计算出可观的利润,通常会有1-4%,但是仍然存在一些风险因素:

  • 人为操作失误,由于手抖眼花脑抽经等原因,操作错误导致损失,不过由于都是限价挂单,且平台都是竞价成交,所以即使手抖输错价格一般也不会损失太多,搬一两次就回来了,细心一点就没事;
  • 时间窗口导致套利控件消失,此情况一般不常出现,只有价格出现剧烈波动时,价格变化快,导致计算时的挂单价格已经不存在,此种情况只要反向操作第一步,等下一次时间窗口即可,损失也很小;
  • 搬砖套利最后回到均衡的过程,涉及的提币,这个过程比较耗时,根据平台审核速度和币种特性,通常在40分钟-2小时不等,而且该过程会出现纰漏,如币丢失、打出失败等,这个时候就需要与平台交涉了,最后都会处理掉,就是比较耗时,耽误搬砖,而且大多数平台都是英文,烦人;根据本人经历,出现此情况的概率在1-2%;
  • 持有的用于搬砖套利的筹码本身随行就市的风险,当然了,这个有亏损风险,也有涨价盈利,像最近只要有筹码,普遍筹码都涨价了;
  • 最大的风险来了:平台跑路!平台跑路!平台跑路!亲身经历,国内的平台“51数字资产”目前就有跑路迹象,虽没有明着跑,实际情况就是卡着币在平台提不出来,也没有明确归还日期,可怜我的1.23个ETH😂。所以目前我都很谨慎了,尽量只用国际大平台,每个平台只有一点资产,能放在本地钱包就放本地钱包,这也是我只操作两个币种的原因,钱包多了烦得很。
    这里,如果有大佬看到,请帮忙多曝光曝光“51数字资产”这个平台吧,我的损失比较小,有很多币友损失很大的。

4.买/卖均价的计算

通常情况下的买卖单情况如下


Bittrex平台ZEC-BTC价格.png
Poloniex平台ZEC-BTC价格.png

如图是两个平台的卖单和买单,假设我们在Bittrex买进,在Poloniex上卖出。假如数量是1.5个ZEC,那么这时,Bittrex上的卖1、卖2都不够,还需要在卖3价格上买一点,买进均价就是(卖1价卖1数量+卖2价卖2数量+卖3价(1.5-卖1-卖2))/1.5;Poloniex上的买1已经超过1.5个,卖出均价就是(买11.5)/1.5。另外,由于交易存在手续费,即时限价交易在0.25%,所以在计算时还要加上买卖的手续费。
只有当买进均价低于卖出均价时才有操作的空间,由于每一次搬砖后都要等不少时间,所以一般都是差价有2%以上才操作。

好了,后面有空继续写吧,反正提纲也列了,我得玩一把守望睡觉了😄。

PS:https://candy.one/i/202566,这个是个发糖果的地址,有空帮注册下吧,你好我也好,万一糖果有用呢😄

随笔
Web note ad 1