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GBDT超参数的配置
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高容量特征的处理方法: out-of-folder average
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ensemble方法:stacking
Train Data有890行。每1次的fold,都会生成 713行 小train, 178行 小test。我们用Model 1来训练 713行的小train,然后预测 178行 小test。预测的结果是长度为 178 的预测值。这样的动作走5次! 长度为178 的预测值 X 5 = 890 预测值,刚好和Train data长度吻合。这个890预测值是Model 1产生的,我们先存着,因为,一会让它将是第二层模型的训练来源。重点:这一步产生的预测值我们可以转成 890 X 1 (890 行,1列),记作 P1 (大写P)。

Test Data 有 418 行。每1次的fold,713行 小train训练出来的Model 1要去预测我们全部的Test Data(全部!因为Test Data没有加入5-fold,所以每次都是全部!)。此时,Model 1的预测结果是长度为418的预测值。这样的动作走5次!我们可以得到一个 5 X 418 的预测值矩阵。然后我们根据行来就平均值,最后得到一个 1 X 418 的平均预测值。重点:这一步产生的预测值我们可以转成 418 X 1 (418行,1列),记作 p1 (小写p)。

走到这里,你的第一层的Model 1完成了它的使命。第一层还会有其他Model的,比如Model 2,同样的走一遍, 我们有可以得到 890 X 1 (P2) 和 418 X 1 (p2) 列预测值。这样吧,假设你第一层有3个模型,这样你就会得到:来自5-fold的预测值矩阵 890 X 3,(P1,P2, P3) 和 来自Test Data预测值矩阵 418 X 3, (p1, p2, p3)。来自5-fold的预测值矩阵 890 X 3 作为你的Train Data,训练第二层的模型。来自Test Data预测值矩阵 418 X 3 就是你的Test Data,用训练好的模型来预测他们吧。
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参考资料:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/26890738
https://stats.stackexchange.com/questions/224237/what-is-out-of-fold-average
https://www.slideshare.net/OwenZhang2/tips-for-data-science-competitions?from_action=save

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