5月4日 数字货币24小时搬砖日报

18年5月3日8点至18年5月4日8点

本日提示

  1. 不建议简单的交易所间硬搬砖
  2. 硬搬请结合可做保证金交易的交易所
  3. 可以结合多日报告观察,如果长期存在差价的交易对,通常存在确定的砸脚原因,比如无法提现等。欢迎人肉测试后反馈

硬搬砖及循环对冲搬砖

经过一段时间的测试和各方反馈,存在稳定价差的交易所间的交易对,一定是某种无法克服的障碍导致的,常见的是不能提币充币等等。所以本栏目的正确的解读姿势应该是:搬砖的时候应该避开出现在下方表格中长期有较大价差的情况,极大概率是浪费时间。基于同样原因,本栏目不再提供历史价格图表

表格数据说明:

  1. 筛选所有交易所间,存在稳定价差的交易对
  2. 挑出价差方向恒定的交易对
  3. 按价差百分数的75%分位数逆序排列
  4. 剔除24小时数据采样点价格变化率中,0变化率占比值大于0.7的记录
  5. 回测数据不代表实际收益,也不代表我们实盘交易的品种和策略

量化交易

本栏目通过量化交易程序,挑选出前24H内,最具收益率的交易对

表格数据说明:

  1. 量化交易的交易策略非常多,表格内数据使用最基本的对冲策略
  2. 剔除24小时数据采样点价格变化率中,0变化率占比值大于0.5的记录
  3. 挑出价差百分数的75%分位数大于1%的记录
  4. 挑出正负价格波动比大于0.3的记录
  5. 按价差百分数的75%分位数和正负价格波动比逆序排列
  6. 为保护我们量化交易程序的策略成功率,暂时隐藏价差百分比在1.5%以上的数据,具体公布方式待定
  7. 回测数据不代表实际收益,也不代表我们实盘交易的品种和策略

排名前5的价格时间序列

时效避坑指南

本栏目动态收集最新的搬砖大坑,如无效交易,虚假交易,无法提币等等,等待群友们群策群力一起完善

  1. Liqui交易所基础币种为Lun的交易数据无效,因为无法实际发生交易(已在上述统计中预先剔除)
  2. ZB的usdt空气币(已在上述统计中预先剔除)

名词说明

数据范围:

  1. 交易所:Poloniex, Gate, Binance, Bitfinex, Kraken, Huobi, Liqui, Zb, HitBtc, OKEX, Bittrex, GDAX (更多交易所陆续添加中)
  2. 每隔3分钟左右采样所有交易对最近成交单价

表格字段解释:

  1. 基础币种/计价币种,构成交易对
  2. 交易所1,交易所2:存在价差的两个交易所
  3. 价差%:在同一时点上,交易所1价格减去交易所2价格,除以两个价格中较小的一个价格取百分数,保留正负号表示方向;每隔3分钟左右对所有交易所价格采样
  4. 价差% 标准差:24小时内所有价差%绝对值序列的标准差
  5. 价差% 平均值:24小时内所有价差%绝对值序列平均值
  6. Q25,Q50,Q75:24小时内所有价差%绝对值25%,50%,75%分位数
  7. 相关度:24小时内,两个交易所所有价格采样点的皮尔逊相关数
  8. 价1零变化率占比,价2零变化率占比:24小时内交易所所有采样价格相对上一个时点计算变化率,其中0变化(即无变化)占所有变化率的百分比
  9. 回测余额:投入1个计价币种,24小时交易后的余额

回测算法:

  1. 硬搬砖回测:投入1个计价币种,时间均分10次交易完成交易所低买,模拟90分钟完成交易所间搬砖,然后时间均分10次交易完成高卖;如果24小时结束基础币种仍有余额,则按市场价清仓
  2. 量化交易回测:每个交易所投入0.5个计价币种,时间均分10次交易完成建仓,按目标利润空间的50%分位数自动交易,至回测周期结束基础币种仍有余额,则按市场价清仓
  3. 交易手续费统一按0.1%估算,忽略提币费用

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