归纳总结
这个问题自Word 2007开始就存在，直至我目前用的Word 2016都没有被修复。
原因推测
Office工程师在设计时存在问题，在公式编辑器内键入文本时，如果当前输入法的语言不是英语的话，默认键入的是普通文本，不斜体。注意，使用微软拼音输入法的英文模式也被认为语言不是英语，只有按Win+空格键切换到ENG英语(美国) 美式键盘时，才被认为是英语。
解决方法
（1）最佳方法：使用宏。
1.word-视图-宏-查看宏-创建
2.自己随便输入一个宏名，比如就叫InsertEqua，然后将
Sub InsertEqua()
Selection.OMaths.Add Range:=Selection.Range
Selection.OMaths(1).ConvertToMathText
Selection.OMaths(1).ConvertToMathText
End Sub
这几行代码复制到里边去。注意这里会根据你起的宏名称自动生成Sub和End Sub这部分，所以真正复制的部分是中间的3行。
3.单击 文件-选项-自定义功能区-键盘快捷方式自定义-指定命令-宏，然后找到刚才自己写的那个宏，单击出现请按新的快捷键，这时候你可以随便指定比如说Alt+1（word 默认的插入公式的键是：ALT+=），之后点击指定，关闭即可。
这样再次输入公式时用ALT+1，就自动为斜体了。
原理解释（参考Mordecai的回答）：
Word的公式有：专业型/线型和普通文本/数学文本等4种状态，但在公式设计菜单下只显示了专业型/线型和普通文本三种。在普通文本（NormalText）状态下，公式为非斜体的；在数学文本（MathText）状态下，为斜体。可笑的是，由于Bug的存在，刚开始我居然认为它没有用处。现在我知道，在Word中插入公式时，默认状态下是MathText的，但由于Bug的存在，公式并不斜体，所以在选中公式后，需要点击两次“普通文本”才能完成斜体（第一次把公式变为NormalText，第二次才真正变为MathText）。如果每次插入公式时都要再点击两次“普通文本”，还不如直接按Ctr+I了（当然Ctr+I会把所有的文本都搞成斜体的，也不方便）。为避免麻烦，我们可以用宏。(注意：使用了两次ConvertToMathText并非笔误，而是必需的)
（2）在输入数学公式时切换到ENG英语(美国) 美式键盘。
（3）输入公式后手动点击两次公式设计菜单中的“普通文本”按钮（其实是宏的原理）。
