寻找圣杯

量化交易到底有没有圣杯,或者说具体点,基于国内市场的量化交易到底有没有圣杯?

很多人喜欢在聚宽或者优矿上写模型,然后不断回测自己的模型,以期望一天能找到量化交易的圣杯。每天跟打鸡血似的沉侵在自己模型的收益率里面,然而就是从来不敢实盘,即使某天实盘了,也还是实盘模拟,然后就到处给别人说,我模型的收益率已经高达年化80%+了。我真正了解的,用于实盘的某些量化策略,被盯盘的交易员,因为受不了盘中的下折,临时修改方案,当方案修改完毕,市场又向上攀升,实在是可歌可泣啊。既然已经是自动化量化交易了,又要不停的盯盘,这又是何苦呢?对了现在还有,策略市场,就是那种把自己的策略拿到网上售卖的,或者吸引其他散户跟买的。我就想问一句,你们为什么这么没有自信,自己投入真金白银买啊,不是年化80%+吗?

曾经有个朋友告诉我,国内很多所谓的高收益率量化策略,要不是自己把参数搞错了;就是自己对行业理解不够,写错了。虽然,我觉得他太过偏激,但是每每看见那么多没有自信的策略,我就不由自主想起他这句话。

金融行业,几乎是我见过,骗局最多的行业没有之一,花样翻新,层出不穷。量化交易肯定是一大趋势,但是国内目前的市场格局,必然限制了它的发展。由于量化交易需要金融和计算机编程的背景,所以就国内来说,同时拥有这两方面过硬知识的人还很少很少;因此也派生出了两大群体:
一是,金融科班出身,但是编程欠缺,所以只能先自己编写模型,然后依赖某些工具如 MatLab 进行分析和回测,或者是聘用编程人员来实现模型,然后投入生产使用。
二是,计算机或数学专业背景,但是金融知识深度和广度还有欠缺,并且认为,可以凭借自己高超的计算机和数学知识,构建量化模型,以获得超额收益。

如果你是投资者,你愿意将你的钱投向哪个群体构建的量化模型?其实金融行业是一个对专业知识要求比较高的行业,我从来不认为,一个对金融行业和金融知识没有深入理解的人或者群体能写出多好的量化策略,特别是在国内。哪些张口西蒙斯,闭口数学模型的人,你最好敬而远之,因为你遇到一个中国西蒙斯的概率远比你今天打中新股的概率都还要低。说到新股,在文章的结尾,分享一个故事,曾经一个人告诉我,他写了一个策略,用计算机自动打新股,中奖概率超高!几乎每周都能中,比如在某个时刻点自动申购。我就想问问,那么为什么我每天在这个时刻点挂单申购,成功率就如此之低?是因为我长的丑吗?还是本身你的通道就有优势(不是策略模型有多好),要不然你就是在骗我们。

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