- 数据可视化
- 结论
上一篇文章中，我们说到了如何处理数据，并且最后筛选出比较重要的一些特征。按道理来说，接下来我们应该对数据进行去重、归一化、进行建模了。然而时间、精力有限，且与最终要研究的目的没多大关系，所以这一部分并没有进行深层研究。
接下来我们从数据可视化开始说起，探究潜藏在数据背后的信息。
五、数据可视化
首先我们来看一下2016年第一季度业务开展情况，主要是放款笔数，金额，期限等情况
perform_data = analysis_data.groupby('month')['loan_amnt'].agg(['count','sum'])#贷款笔数与放贷金额
f, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, sharex=True)
x = perform_data.index #月份month
y1 = perform_data['count']#贷款笔数
sns.barplot(x, y1, ax=ax1)
y2 = perform_data['sum']#贷款金额
ax1.set_xlabel("")
ax1.set_ylabel("loan_count")
sns.barplot(x, y2,ax=ax2)
ax2.set_ylabel("loan_amount")
sns.despine(bottom=True)
可以看出，1月份至3月份的贷款笔数、贷款金额都在提升。
在同时，第一季度中不同等级的贷款数量都有所增长，其中F、G等级贷款继续维持在一定的、较低的成交数量，而其他等级贷款的数量和涨幅都较为明显。
通过两个图表我们对第一季度整体的业绩有了一些了解，接下来我们将更具体的了解业务的内容，比如说贷款金额、贷款期限以及利率等。
from scipy.stats import norm #贷款金额分布
sns.distplot(analysis_data.loan_amnt,fit=norm,kde=False,color='blue')
sns.despine(top=True)
单笔贷款金额在1万~2万美元范围内占比较多，较高金额的贷款数量较少，也间接证明了lending club 主营小额度的贷款项目。
analysis_data.term.value_counts().plot.pie(autopct='%.2f',figsize=(10, 10),colors = ['yellowgreen','lightblue']) #借款周期分布比例
贷款周期分为36个月与60个月，主要以36个月为主，不过60个月的比重也不小。在p2p平台上以短期贷款为主，长期贷款也有，利率较高，但周期较长。借出人收获利息，承担风险，而借入人到期要偿还本金。贷款周期越长，对借出人来说风险越高。
在国内的环境下，借出人不仅要承担推迟还款的风险，还要担心平台跑路、本息全无的高风险；对借入人来说，因为国内缺少健全的征信体系，借款方违约及重复违约成本低。
对国内的情况不再多说，话题绕回来。国外的部分国家已有健全的征信体系，一旦违约还款，违约率不断上涨，个人征信也会保留记录，对后序的贷款、买房有很大的影响。所以如果贷款周期较长，且如果没有固定的工作和固定的收入的话（即使有未定收入也不一定如期偿还），偿还本金充满变数，很有可能违约。
所以通过上图可以看出几个信息：
1.短期贷款占比重较大，长期贷款占比也不低
2.Lending club平台有较强的风控能力，部分借出方比较信任平台（不怕平台跑路），而借入方对自身的还款能力有一定的信心。
接下来我们再试着对贷款人进行分析，形成一下用户画像吧。
从图中可以看出，贷款人中有37%的比例的人工龄为10年以上。那么，我们可以考虑一下，为什么工龄超过10年的人有贷款需求呢？且占比这么高？
那么可以猜测一下（个人意见），首先可能是工龄越长，贷款通过率越高（筛选后占比较高），其次可能有部分是工作超过10年但是被裁员的（经济不好），有部分是还有工作但是需要还房贷的（不知道国外的形式），有部分是个人家庭有大笔支出的（个例，占比不大），当然不排除谎报工龄的可能。
至于猜测是否准确个人不能保证，还需要结合当年的经济形势，以及职业变动等情况进行综合判断，在此不再深究。
#贷款人收入水平
sns.factorplot(x="grade", y="annual_inc", hue="verification_status", data=lendData,order=list('ABCDEFG'),size=15,palette="Paired")
再来看看收入水平的情况。贷款人的收入水平信息分为三种情况：已经过LC验证，收入来源已验证，未验证。这三种情况目前从图中看不出有什么不同。总之，贷款等级与收入水平在整体上呈正相关的趋势。
analysis_data.home_ownership.value_counts().plot.pie(autopct='%.2f',figsize=(10, 10),colors= ['red','yellowgreen','lightskyblue']) #借款人住房状况分布
大多数人的房屋状态是抵押贷款（大部分人是房奴），只有少部分人有完全的产权。
#贷款等级与住房情况
analysis_data_home = lendData.groupby(['grade','home_ownership'])[['issue_d']].count().apply(lambda x : x/x.sum(level=0)).unstack(level=1)\
.reset_index().set_index('grade')\
.stack(level=0).reset_index(level=1, drop=True)
analysis_data_home.plot.barh(stacked=True,figsize=(15,8)).legend(loc='center left', bbox_to_anchor=(1, 0.5))
意外的发现，贷款等级越高的人群，他们的住房情况是抵押贷款的几率越高，而租房的几率越低。而拥有完全产权的人群在各个贷款等级的人群中占比差不多。
再来看看他们贷款都干什么了。
sns.countplot(y=analysis_data.purpose) #贷款用途分布
sns.despine(top=True)
可以很明显的看出debt_consolidation（可以理解为债务整合，借新还旧）占比最高，占比第二高的credit_card也归属为同一类。
综合收入水平与贷款用途得到上图，我们可以发现在第一季度中，人均收入水平较高的人群贷款用于小生意，家庭生活改善，房子等。而贷款为了债务整合（占比最高）的人群的人均收入水平在整体的中下。
对贷款人群了解的也差不多了，接下来我们看一下资产质量。
如何定义资产质量呢？在这里可以狭义地理解为在一定时期、利率、期限结构下资产所能来带的收益高低或损失可能，对于贷款来说，借款人偿还本息的及时和足额程度、借款人的信用等级、贷款的利率和期限等等都影响到资产的质量。
不过要注意，通常我们认为借款人的还款观察期最好是在6个月到12个月，因为在这个期限内，借款人还款的表现情况才逐渐趋于稳定。而计算第一季度的delinquent rate（拖欠率）是不具备代表性的，所以在这里就不对第一季度的整体Bad Rate（坏账率）做进一步的分析了，而是着重观察不同信用等级下的资产质量。
说实话，关于资产质量的这部分并没有分析经验，也是参考了一下大牛的文章引用过来的。文末会给出链接，对金融、p2p感兴趣的可以自行学习。
回归正题，既然资产质量与偿还利息是否及时、借款人信用等级等等相关，那么就把这些信息整合起来，查看一下不同贷款等级的贷款质量。
在众多特征中，有个特征变量loan_status（贷款状态）来描述当前贷款处于什么状态，其中包括Current、Fully Paid、Charged Off（注销）、Default、In Grace Period（在宽限期）、Late (16-30 days)（延期16-30天） 、Late (31-120 days)（延期31-120天）这几种状态。
#将贷款状态分为好与坏，好的贷款状态就是current（在还款期），fully paid（全部偿还），剩下的认为是坏的状态
past_due = ['In Grace Period','Late (16-30 days)', 'Late (31-120 days)', 'Default','Charged Off']
delinquent = ['Late (16-30 days)', 'Late (31-120 days)', 'Default']
lost = ['Default']
charged_off = ['Charged Off']
analysis_data_1 = analysis_data.copy()
analysis_data_1['loan_status'] = analysis_data_1['loan_status'].map(lambda x :'Past Due' if x in past_due else x)
groupd_grade = analysis_data_1.groupby(['grade','loan_status'])
pay_data_2 = groupd_grade.agg({'loan_amnt':'sum','out_prncp':'sum','total_rec_prncp':'sum','total_rec_int':'sum'}) \
.assign(loan_amnt_pct=lambda x : x['loan_amnt']/x.groupby(level=0)['loan_amnt'].sum(),
out_prncp_pct=lambda x : x['out_prncp']/x.groupby(level=0)['out_prncp'].sum())
pay_data_2
接下来分别解释一下特征的含义。total_rec_prncp（迄今收到的本金），
total_rec_int （迄今收到的利息），out_prncp （总资金中剩余的未偿还本金），后两列原数据集中没有，分别代表当前贷款金额占该等级所有贷款金额的比例， 未偿还本金金额占该等级所有未偿还本金金额的比例。
我们可以看到，贷款状态分成了三类，Past Due中包括的都是不好的贷款状态，用来衡量贷款质量。
之后我们将Past Due（坏的状态）单独提取出来
f, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, sharex=True)
x = past_due_data.index
y1 = past_due_data['loan_amnt_pct']
sns.barplot(x, y1, ax=ax1)
y2 = past_due_data['out_prncp_pct']
ax1.set_xlabel("")
ax1.set_ylabel("loan_amnt_pct") #坏的状态的贷款所占比例
sns.barplot(x, y2,ax=ax2)
ax2.set_ylabel("past_due_rate") #未偿还本金的贷款所占比例
sns.despine(bottom=True)
从图中我们看出，贷款等级越高，贷款质量越高。A等级最好，G等级最差，也从侧面看出Lending club的风控水平。
六、结论
通过数据可视化我们对2016年第一季度的数据已经有了一个整体的认识。那么我们最终要研究的问题是否已经找到答案了呢？回答是肯定的。在调查Lending club背景时，我们得到了模糊的线索。在进行数据预处理过程中，我们通过相关系数得到与贷款等级关系密切的特征，后续又通过数据可视化直观的看到与贷款等级相关的因素。下面就做一下总结。
影响贷款等级的相关因素
1.首先通过背景了解到FICO分数，分数越高，贷款通过的可能性与等级也越高。
2.征信记录。包括征信查询、贷款人的不良信用记录等。征信记录很重要，并且占据较大的权重。因为过去的信用记录反映的是这个人潜在的坏账率，本来嘛LC必须要保障借出人与自身的利益。
3.资产实力。包括收入水平、住房情况、dti等。住房情况在重要性筛选过程中出现，收入水平在数据可视化过程中观察到明显的相关性。然而这些特征并不是主要的影响因素，权重较低。
通过上述的总结归纳，我们得知Lending club平台已经有了一个完整的筛选、评级体系，且有足够的风控水平，通过对信息来源进行核实，以及控制低等级贷款的数量来维持整体贷款的水平，降低坏账率。虽然现在Lending club的形势不太乐观，但在丑闻事件的打击中它还是挺过来了。不论之后该公司如何发展，至少它成型的风控水平值得国内绝大多数p2p平台学习。
参考
本文为 泰阁志-解密大数据 学习笔记，了解更多请关注微信“泰阁志”
