Python分析下自己血亏30%的股票

上个月买了H股的 兖州煤矿 9.2入的手,然后就开始了无止尽的跌跌跌....真的是内心千言万语。暑假正好有上Python for Finance这个课。教授给我们留的第一个作业就是去yahoo finance 上面找我们自己感兴趣的一支股票和对应的大盘指数做一次分析。想都没想,就果断pick这个血亏的兖州煤矿和对应的恒生指数开始分析。

用到的包有Pandas和Matplotlib


兖州煤矿5年的价格走势

我选的是调整过后的价格,由于一些股票会增发,或者分红,某一时间段会突然变化,所以选择调整后的相对最为客观,yahoo finance的历史数据也都有提供。下面的图是恒生指数和兖州煤矿的一个共同走势图


股票和大盘指数的双坐标图

黄色是兖州煤矿,红色是恒生指数,乍看上去好像有种随着大盘随波逐流的感觉~ 

接下来计算Daily return,就是每天的adj close(调整后的收盘价)减去昨天的调整后收盘价,这样就会知道每天价格的收益是正还是负


指数和股票的每日收益图

先看X-轴的话,恒生指数的每日收益都在-0.05到0.05之间,但是0-0.05稍微密集一点,看不出什么实际东西,有几个outlier先不管。兖州煤矿的每日收益和恒生指数差不多,但是值低一些,0-0.02之间。接下来算beta值,也就是股票对应大盘指数变化的反应,beta越大,大盘涨幅的影响对股票也就越大,反之亦然。


BETA:0.1777

线性回归算出来beta是0.1777,看来兖州煤矿对大盘不怎么感冒?(但是体感好像反应还挺强的)


交易量和价格的浮动

这个应该是常识,交易量越大,价格波动也就越大


价格变化最大的日期(涨跌)

翻了一下公司的公告,15年的查不到了,追踪不到暴涨的理由。。。不过查到了暴跌的相关信息:那天发布公告说利润同比减少了7%,好样第二天就暴跌这么多....


价格移动分布图

上面这张图可能是唯一能解释这个股票不值得入手的原因了,价格变化的正态分布图,最长的那根柱状图在0的左边,Y是出现的次数。


总结:没有看P/E和P/B等一些列经济指标,单纯的从价格上面分析,肯定不够细致,但是能看出来相关股票的一些大体参数,比如相对于大盘指数的活跃程度,交易量和价格的关系,还有每日收益的直观表现。更多的是视觉展示的部分会更加直观一些。刚刚入门,还会继续学习!如果在买入这个股票前就学了这门课可能也不会这么伤....至少可以从这个正态分布上看出来不值得入手.

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