Collective2:这个跟单网站的老板肯定是程序员!

之前也写过一篇文章简单介绍Collective2,这个网站我平时关注的比较多,现在又有些心得,可以拿出来扯一扯,然后特别要介绍一下他们非常geek的Explorer。

网站简要介绍

跟单者的利器1 - 筛选器

跟单者的利器2 - Explorer

1. 网站简要介绍

Collective2网站虽然不是很热门的网站,但是成立了也有10多年了。网站的一大特点是交易品种比较多,覆盖了股票、期货、期权、外汇这4个类型的交易品种,主流的品种基本都能找到。他们应该是用了自己的一套报价来计算信号提供者的盈亏,然后也不允许backfill后补交易记录,所以账户的真实性还是能得到保证的。交易提供者的收入是跟单者支付的月租费,比如每月100美元,70%进入信号提供者的口袋,30%归网站。

下图为Carma Stocks的历史交易成绩。

如果你是信号提供者,是需要花钱才能发布信号的,这某种程度提高了准入门槛,防止未经验证的交易系统发布出来。原先是半年120美元左右,最近(2016年12月)大幅提价并改变了收费策略,每月19-299美元不等(个人觉得以现在网站活跃度来说,有些太贵了)。

C2提供了眼花缭乱的多种方法发布信号,需要扳手指才能数的过来。。。登录网站手工输入,发邮件给C2,使用网站提供的API进行编程,链接券商账户自动更新,使用他们的SEETU编程语言编写自动交易系统。

然后也支持MT4,Njnjar Trader等交易软件,同步信号到C2。

如果你是跟单者,C2最主流的方法,还是使用IB盈透这样的证券平台自动跟随。不过最近也允许了一些MT4外汇零售商的账户,当然这些账户只接受外汇信号。除此以外,还可以使用邮件接受信号,这种特别灵活的方法,适合有些长线交易并且允许跟单者自己干预的机会。

一句话概况的话:功能确实很强大。。。下面再详细讲一下功能更强大的“跟单者的2大利器”。

2. 跟单者的利器1 - 筛选器

C2的筛选器确实是一个非常有用的工具了,大大节省了跟单者“购物”的时间。可以根据对某些指标进行筛选(比如最大回撤低于20%,并且生存时间一年以上)对某些指标进行排序(收益,或者夏普率的从大到小排序),来挑选符合自己要求的交易信号。

至于用不同指标筛选的优劣,以及为什么要筛选生存时间,在我其他文章有提到我自己的看法。至少对于我来说,3年以上的信号考虑跟随,1年以上的信号可以考察考察。

3. 跟单者的利器2 - Explorer

什么是Explorer?C2网站的中一些后台数据库是完全公开的(比如每笔交易盈亏,每天的净值),如果你编写一些类似SQL语句,可以用不同方式展示出来。

首先一些可视化的图形展示,比如时间轴图

交易盈亏的分布图

我用散点图做的一个MAE分析图

自己定义的表格筛选器,其中可以加入一些自己编写的统计指标。比如下图中,我计算了一个每张头寸Sharpe作为比较值,可见一些优秀信号大多是0.1-0.15。

不同信号之间的净值增长比较

在净值曲线上运用技术分析,下图的红线和绿线分别是基于净值曲线的SMA10和SMA30

好吧,我想C2的这种Explorer的受众应该非常狭窄吧,不过确实能从广泛的维度来评估交易信号。那么问题来了。我本来就是因为觉得自己不懂交易才跟随别的交易高手的,我也需要掌握这么多知识嘛。

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